Taranika Intan : Pengaruh Dividend Per Share Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Variabel independen yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Yang termasuk variabel independen di sini adalah:
Dividend Per Share x
1
= Beredar
Saham Jumlah
Tunai Dividen
Earning Per Share x
2
= Beredar
Saham Jumlah
Bersih Laba
2. variabel dependen tidak bebas
Harga saham Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah closing price pertahun masing-masing perusahaan yang diteliti dengan periode penelitian dari
tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
F. Metode Analisis Data
1. Pengujian Asumsi Klasik
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Peneliti melakukan uji
asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan
uji autokorelasi.
a. Uji normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau nilai residual tidak
mengikuti distribusi normal, uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil Ghozali, 2005:110. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah
Taranika Intan : Pengaruh Dividend Per Share Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan desain grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, atau grafik
histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya. Selain itu, dapat digunakan uji statistik
Kolmogorov-Smirnov K-S, yang dijelaskan oleh Gozhali 2005:115. Bila nilai signifikan 0.05 berarti distribusi data tidak normal. Sebaliknya bila nilai
signifikan 0.05 berarti distribusi data normal.
b. Uji multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Ghozali, 2005:91. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat 1 nilai
tolerance dan lawannya 2 VIFvariance inflation factor. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance
0,10 atau sama dengan nilai VIF 10. Menurut Gozhali 2005, cara yang dapat dilakukan jika terjadi
multikolinearitas, yaitu: i.
mengeluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi dan identifikasi variabel independen lainnya untuk
membantu prediksi, ii.
menggabungkan data cross section dan time series pooling data iii.
menambah data penelitian
Taranika Intan : Pengaruh Dividend Per Share Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
c. Uji autokorelasi
