54
Tidak ada autokorelasi positif dan tidak ada
autokorelasi negatif
dL dU
4 - dU 4 - dL
4
ad a
au to
k o
re la
si p
o si
ti f
daerah keragu
raguan
ad a
au to
k o
re la
si n
eg at
if daerah
keragu raguan
4.4. Uji Asumsi Klasik
4.4.1. Autokorelasi
Pada penelitian yang menggunakan data urut waktu, kemungkinan terjadinya autokorelasi relatif besar. Untuk menguji variabel-variabel yang
diteliti, apakah terjadi autokorelasi atau tidak, dapat digunakan uji Durbin Watson yaitu dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson yang
dihitung berdasarkan kriteria : a.
Angka DW di bawah –2 ada autokorelasi positif b.
Angka D-W di atas +2 ada autokorelasi negatif c.
Angka Berada diantara –2 sampai +2 Tidak ada Autokorelasi Gambar 4.1. Kurva Statistik Durbin Watson
Untuk asumsi klasik yang mendeteksi adanya autokorelasi di sini dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan hasil bahwa nilai Durbin
Watson sebesar 1,682, hal ini menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi.
55
Coefficients
a
-172.547 133.485
-1.293 .208
-5.759 1.563
-.520 -3.684
.001 -.593
1.004 19.928
11.102 .255
1.795 .085
.338 1.013
1.301 .526
.350 2.474
.020 .444
1.011 Constant
KepemilikanManajerial UkuranPerusahaan
PertumbuhanPenjualan Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coefficients Beta
Standardized Coefficients
t Sig.
Partial Correlatio
ns VIF
Collineari ty
Statistics
Dependent Variable: StrukturModal a.
4.4.2. Multikolinier
Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinier dapat dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor VIF atau
lihat tabel hasil analisis berikut ini : Tabel 4.5. Uji Multikolinieritas
Sumber : Lampiran Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa nilai VIF dari
masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10, artinya ketiga variabel bebas pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinier Gujarati, 1995 :
157.
4.4.3. Heteroskedasitas
Pada regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan varibel bebas. Hal ini bisa diidentifikasi dengan cara menghitung korelasi
rank Spearman antara residual dengan seluruh variabel bebas. Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah :
a Nilai probabilitas 0,05, berarti bebas dari heteroskedastisitas.
b Nilai probabilitas 0,05, berarti terkena heteroskedastisitas.
56
Correlations
1.000 .100
-.023 -.120
. .605
.905 .536
29 29
29 29
.100 1.000
-.162 -.022
.605 .
.400 .910
29 29
29 29
-.023 -.162
1.000 .048
.905 .400
. .804
29 29
29 29
-.120 -.022
.048 1.000
.536 .910
.804 .
29 29
29 29
Correlation Coefficient Sig. 2-tailed
N Correlation Coefficient
Sig. 2-tailed N
Correlation Coefficient Sig. 2-tailed
N Correlation Coefficient
Sig. 2-tailed N
Unstandardized Res idual KepemilikanManajerial
UkuranPerusahaan PertumbuhanPenjualan
Spearmans rho Unstand
ardized Residual
Kepemili kan
Manajeri al
Ukuran Perusah
aan Pertumbuha
nPenjualan
Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.6. Uji Heteroskedasitas dengan Korelasi Rank Spearman
Sumber : Lampiran Berdasarkan tabel hasil analisis menunjukkan bahwa bahwa pada
variabel X
1
, X
2
dan X
3
4.5. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
