37
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan dua metode sebagai berikut :
1. Metode study pustaka, dimana pada tahap awal data dikumpulkan
dengan cara membaca literatur dan hasil penelitian serta semua informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Metode dokumentasi, dengan melalui data yang dipublikasikan oleh
Bursa Efek Indonesia BEI untuk periode tahun 2004 – 2009, kemudian data tersebut diolah, disusun dan dianalisa untuk kebutuhan penelitian
yang akan dilaksanakan.
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
3.4.1. Teknik Analisis
Teknis analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dengan persamaan formulasi sebagai
berikut : Y =
α + β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ e
Dimana : Y
= Struktur modal α
= Konstanta X
1
= Kepemilikan manajerial X
2
= Ukuran perusahaan X
3
e = Standart Error
= Pertumbuhan Penjualan
38
3.4.2. Uji Asumsi Klasik
Persamaan regresi tersebut di atas harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan melalui uji F
dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar. Tiga asumsi dasar
yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier berganda yaitu : 1.
Tidak boleh ada autokorelasi 2.
Tidak boleh ada multikolinieritas 3.
Tidak boleh ada heteroskedasitas Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar,
maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, sehingga pengambilan keputusan melalui uji
F dan uji t menjadi bias.
1. Autokorelasi
Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan penggangu
pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi Santoso,
2001 ; 218. Pedoman model regresi untuk mendeteksi autokorelasi menurut besaran DW Durbin-Watson :
a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
b. Angka D-W -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
c. Angka D-W dibawah +2 berarti ada autokorelasi negatif
39
2. Multikolinier
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Untuk
mengetahui nilai ”Pembengkakan Varians” atau Varians Inflation Factor VIF dapat dihitung dengan rumus :
VIF =
Tolerance 1
......................................Santoso, 2000 : 206
Nilai toleransi Tolerance yang diperoleh dengan meregresikan antar variabel bebas apabila nilai VIF 10 maka persamaan regresi linier
berganda tersebut tidak terkena miltikolinear Gujarati, 1995 : 339.
3. Heteroskedastisitas
Pada regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan varibel X. Hal ini bisa diidentifikasi dengan cara menghitung
korelasi rank Spearman antara residual dengan seluruh variabel bebas.
Menurut Santoso 2002 : 301, deteksi adanya heteroskedastisitas adalah :
a Nilai probabilitas 0,05, berarti bebas dari heteroskedastisitas.
b Nilai probabilitas 0,05, berarti terkena heteroskedastisitas.
40
3.4.3. Uji Hipotesis
Kategori