53
3.5.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau
tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat
dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov Test. Pengujian dilakukan dengan significance level 0.05
α = 5. Hasil akan menunjukkan data normal jika diperoleh nilai signifikansi 0,05 Ghozali, 2005:114.
3.5.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel
ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol Ghozali, 2005:91.
Ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dideteksi dengan melihat besarnya Variance Inflation Factor VIF dan Tolerance value. Jika nilai-
nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,10 maka disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam regresi Ghozali,
2005:92.
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika
54
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang
baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas Ghozali, 2005:105.
Ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan grafik plot antara nilai prediksi variable dependen ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada
tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah
Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di
atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas Ghozali, 2005:105.
3.5.4 Uji Autokorelasi