penting karena dalam model multivariate time series kebanyakan data yang digunakan mengandung akar unit sehingga akan membuat hasil estimasi menjadi
semu dan tidak valid Gujarati 2006.
4.2.1 Hasil Uji Stasioneritas Data
a. Hasil uji stasioneritas data dengan ADF Test pada tingkat level Metode yang digunakan untuk menguji stasioneritas data adalah ADF
Test. Jika nilai t-statistik hasil ADF Test lebih kecil dari nilai kritis tabel MacK
innon pada taraf nyata α=10 persen maka dapat diambil kesimpulan data tersebut stasioner. Pada tabel 4.3 ditampilkan nilai t-statistik ADF Test dan nilai
kritis tabel MacKinnon yang menunjukkan bahwa tidak semua data stasioner pada level
. Oleh karena itu pengujian akar unit perlu dilanjutkan pada tingkat first difference
. Tabel 4.2: Hasil ADF Test untuk Data pada Tingkat Level
Variabel Augmented Dickey-
Fuller test statistic Level
Test critical values Hasil
t-Statistic Prob. 1 level 5 level 10
level LNQM
-3.6859 0.0073
-3.5713 -2.9224
-2.5992 Stasioner LNPRICE
-3.8825 0.0042
-3.5713 -2.9224
-2.5992 Stasioner LNRPROD
-5.0764 0.0001
-3.5713 -2.9224
-2.5992 Stasioner IM
-3.1400 0.0305
-3.5812 -2.9266
-2.6014 Stasioner DUMMY
-0.5340 0.8753
-3.5713 -2.9224
-2.5992 Tidak
Stasioner LNPDB
-0.4201 0.8974
-3.5713 -2.9224
-2.5992 Tidak
Stasioner POP
-1.4703 0.5395
-3.5812 -2.9266
-2.6014 Tidak
Stasioner LNRER
-1.1981 0.6681
-3.5713 -2.9224
-2.5992 Tidak
Stasioner MacKinnon 1996 one-sided p-values.
Sumber: Output hasil pengolahan dengan EViews 6.0
b. Hasil uji stasioneritas data dengan ADF Test pada tingkat first difference Hasil pengujian stasioneritas data dengan menggunakan ADF Test pada
first difference menunjukkan bahwa semua data stasioner pada taraf nyata
α=10 persen . Ditunjukkan pada Tabel 4.4 nilai t-statistik ADF test untuk semua data
lebih besar dari nilai kritis tabel MacKinnon pada taraf nyata α=10 persen. Karena data tidak stasioner pada tingkat level tetapi stasioner pada first
difference maka selanjutnya perlu dilakukan uji kointegrasi untuk menentukan
analaisis yang akan digunakan lebih lanjut. Jika hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat kointegrasi maka analisis lanjutan yang dilakukan adalah analisis
VAR sementara bila terdapat kointegrasi maka analisis lanjutan yang dilakukan adalah VECM.
Tabel 4.3: Hasil ADF Test untuk Data pada Tingkat First Difference
Variabel Augmented
Dickey-Fuller test statistic
First Difference Test critical values
Hasil t-Statistic Prob. 1 level
5 level 10 level
LNQM -8.677
0.0000 -3.5777
-2.9252 -2.6007 Stasioner
LNPRICE -6.5097
0.0000 -3.5777
-2.9252 -2.6007 Stasioner
LNRPROD -8.9221
0.0000 -3.5744
-2.9238 -2.5999 Stasioner
IM -4.1997
0.0018 -3.5812
-2.9266 -2.6014 Stasioner
DUMMY -6.9282
0.0000 -3.5744
-2.9238 -2.5999 Stasioner
LNPDB -4.7772
0.0003 -3.5744
-2.9238 -2.5999 Stasioner
POP -2.7632
0.0715 -3.5812
-2.9266 -2.6014 Stasioner
LNRER -6.3288
0.0000 -3.5744
-2.9238 -2.5999 Stasioner
MacKinnon 1996 one-sided p-values. Sumber: Output hasil pengolahan dengan EViews 6.0
4.2.2 Hasil Uji Lag Optimum
