Dengan ; C
= Konsumsi Masyarakat G
= Pengeluaran Pemerintah I
= Investasi X
= Ekspor M
= Impor
3.3. Data dan sumber data
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder bulanan yang meliputi:
1. Data inflasi diambil dari data bulanan periode 2008-2011 yang terdapat
pada indikator ekonomi Badan Pusat Statistik. 2.
Data mengenai tingkat suku bunga periode 2008-2011 diperoleh dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia.
3. Data nilai tukar periode 2008-2011 diperoleh dari Statistik Ekonomi
Keuangan Indonesia, Bank Indonesia. 4.
Data Produk Domestik Bruto periode 2008-2011 yang terdapat pada indikator ekonomi Badan Pusat Statistik.
5. Data Saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama pengamatan
dari januari 2008 sampai dengan desember 2011 yang diperoleh dari www.finance.yahoo.com
Menurut Gujarati 2009 tipe data dibagi berdasarkan sifatnya menjadi Time series dan Cross-section. Time series data adalah sekumpulan observasi
dengan variabel yang berubah dalam satuan waktu. Data dapat dikumpulkan dengan menggunakan satuan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Cross-
section data adalah data dengan satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data time series dikarenakan data yang digunakan tersaji dalam kurun waktu yang berbeda. Yaitu
harga saham, Inflasi, suku bunga, nilai tukar dan PDB pada periode waktu Januari 2008 sampai dengan Desember 2011.
Pada penelitian ini return saham diperlakukan sebagai variabel dependen atau terikat. Sedangkan yang menjadi variabel independen adalah inflasi, tingkat
suku bunga, nilai tukar dan PDB. Sehingga dapat diketahui pengaruh dari inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan PDB terhadap return saham.
3.4. Sampel
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri cirinya akan diduga Singarimbun dan Sofian, 1989. Populasi dari penelitian ini adalah harga
saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2011. Penentuan pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria purposive sampling pada penelitian ini adalah :
1. Perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode Januari 2008 sampai Desember 2011.
2. Perusahaan melakukan transaksi perdagangan tiap bulannya pada periode Januari 2008 sampai Desember 2011.
Berdasarkan kriteria diatas, dari 452 emiten saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Emiten saham terseleksi menjadi 252 emiten saham yang
akan di analisis pada penelitian ini.
3.5. Rencana Analisis Data 3.5.1 Uji Asumsi Klasik
Kategori