III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Umum Penelitian
3.1.1. Jenis dan Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta BEJ, situs-situs internet dan referensi
perpustakaan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu IHSG bulanan dan indeks saham individual bulanan dari tujuh bank yaitu Bank BNI, Bank
Danamon, Bank BII, Bank Niaga, Bank Permata, Bank Panin, dan Bank Lippo.
3.1.2. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan yaitu teknik regresi sederhana atau lebih dikenal dengan OLS Ordinary Least Squares yang merupakan analisis
persamaan garis regresi yang hanya melibatkan dua variabel dalam analisa. Periode data yang digunakan dimulai dari tahun 1998-2005. Alat analisis
menggunakan program Eviews 4.1. Bentuk umum dari regresi sederhana adalah:
Y = Χ
+ β
α + u 3.1
Dimana: Y : variabel terikat,
X : variabel bebas, α : intercept,
β : slope,
u : error atau galat. Dalam melakukan estimasi persamaan linear dengan menggunakan metode
OLS maka asumsi-asumsi dari OLS harus dipenuhi, jika asumsi tidak terpenuhi maka tidak menghasilkan nilai parameter yang BLUE Best Linear Unbiased
Estimator Gujarati, 1995. Asumsi BLUE yaitu: 1.
Nilai harapan dari rata-rata kesalahan adalah nol. 2.
Variansnya tetap homoskedasticity. 3.
Tidak ada hubungan antara variabel bebas dan error term. 4.
Tidak ada korelasi serial antara error no-autocorrelation. 5.
Pada regresi linear berganda tidak terjadi hubungan antar variabel bebas multicolinearity.
Untuk merangkum teknik analisa persamaan garis regresi, maka masalah yang akan dibahas mencangkup tiga faktor utama Gujarati, 1995, yaitu:
1. Perhitungan persamaan garis regresi atau estimasi persamaan garis regresi
yang ditujukan untuk melakukan estimasi terhadap variabel terikat Y dari nilai-nilai variabel bebas X yang ada.
2. Perhitungan yang ditujukan untuk mengukur kemungkinan terjadinya
kesalahan dalam melakukan estimasi persamaan regresi maupun peramalannya.
3. Perhitungan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan diantara variabel-
variabel tersebut.
3.1.3. Koefisien Determinasi R
Kategori