3.3.2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank BUMN yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN,
Bank Mandiri. yang diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Bank BUMN yang diperoleh dalam website Bank Indonesia pada tahun 2007
sampai dengan 2012
3.4. UJI KUALITAS DATA
3.4.1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data
tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah Kolmogrov Smirnov dan metode Shapiro Wilk
Sumarsono, 2002:40. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal.
Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal :
a Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5 maka
distribusi tidak normal.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih besar dari 5 maka
distribusi adalah normal.
3.5. TEKNIK ANALISIS DAN UJI HIPOTESIS
3.5.1. Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda . Dalam uji asumsi klasik ini terdapat tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh
regresi linier berganda, yaitu uji autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.
a. Autokorelasi
Tujuan uji autokorelasi ini menurut Santoso 2000:216 adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t–1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Deteksi adanya autokorelasi menurut Santoso 2000:219 adalah:
- Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada
autokorelasi.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
b. Multikolinieritas
Tujuan uji multikolinieritas menurut Santoso 2000:203 adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas Multiko. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi di antara variabel independent. Pengujian multikolinieritas digunakan fasilias yang disediakan
SPSS yaitu dengan melihat nilai VIF dari masing- masing variabel. Jika nilai VIF Variance Inflation Factor lebih rendah dari, maka
dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas yang serius antara variabel independen dalam model. Hasil perhitungan nilai
Variance Inflation Factor VIF dalam model regresi masing – masing variabel tidak bernilai diatas 10 maka tidak mengandung adanya
multikolinieritas Ghozali, 2006: 97 c.
Heterokedastisitas Tujuan ini heterokedastisitas menurut Santoso 2000:208
adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Dan
jika varians berbeda, disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya Heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji rank
spearman yaitu membandingkan antara residual dengan seluruh variabel bebas.
Deteksi adanya heterokedastisitas adalah: a.
Nilai probabilitas 0,05 berarti bebas dari heterokedastisitas.
b. Nilai probabilitas
0,05 berarti terkena dari heterokedastisitas.
3.5.2. Teknik Analisis
Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dalam bentuk regresi linier berganda dengan empat variabel bebas dan satu variabel terikat
dengan rumus sebagai berikut :
Y = a +
1
X
1
+
2
X
2
+
3
X
3
+
4
X
4
+
ɛ
i
Keterangan : Y
= Return On Assets ROA a
= Konstansta X
1
= Capital Adequacy Ratio CAR X
2
= Non Performing Loan NPL
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
X
3
= Net Interest Margin NIM X
4
= Loan Deposit Ratio LDR
1
…
4
= Koefisien regresi variabel X
1
sampai dengan X
4
ɛ
i
= Error Term Variabel Pengganggu
Anonim, 2009:L-21
3.5.3. Uji Hipotesis
Prosedur pengujian yang dilakukan untuk masing-masing uji hipotesis antara lain sebagai berikut :
a. Uji F
Kategori