4.6.1.4. Uji autokorelasi Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lain Hanke dan Reitsch, 1998 dalam Kuncoro, 2001. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian Durbin-Watson DW
dengan melihat model regresi linear berganda. Jika nilai Durbin-Watson berada di bawah angka 2 maka model tersebut terbebas dari autokorelasi Lubis et.al, 2007.
Syarat untuk dilakukannya pengujian Durbin-Watson DW apabila berbedanya kesimpulan antara satu orang dengan yang lainnya dan gambar terlihat mempunyai
skala yang berbeda. 4.6.1.5. Uji heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari data pengamatan yang satu ke pengamatan
yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat pola sebaran pada grafik scatter plot. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik
yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2005.
4.6.2. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis yang dilakukan meliputi uji F uji signifikansi simultan dan uji t uji signifikansi parameter individual.
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
Universitas Sumatera Utara
4.6.2.1. Koefisien determinasi R
2
Koefisien determinasi R
2
atau Adjusted R
2
bertujuan untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R
2
atau Adjusted R
2
adalah di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya jika mendekati nol.
4.6.2.2. Uji statistik F Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji
F adalah sebagai berikut: Ho : â = 0, maka PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh secara simultan dan
signifikan terhadap IPM. Ha : â ≠ 0, maka PAD dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan dan
signifikan terhadap IPM. Kriteria pengujian adalah:
P Value sig 0,05 = H ditolak
P Value sig 0,05 = H
diterima 4.6.2.3. Uji statistik t
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
Universitas Sumatera Utara
Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:
Ho : â = 0, maka PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap IPM.
Ha : â ≠ 0, maka PAD dan Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap IPM. Kriteria pengujian adalah:
P Value sig 0,05 = H ditolak
P Value sig 0,05 = H
diterima
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
Universitas Sumatera Utara
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
