3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik
3.6.1.1 Uji Normalitas Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal akan digunakan
analisis grafik probability plot, histogram dan uji Kolmogrov-Smirnov.
3.6.1.2 Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.
Untuk deteksi terhadap ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF Variance Inflaction Factor dan nilai toleransi. Pada pengujian
ini regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF kurang dari 10.
3.6.1.3 Uji Heterokedastisitas Uji Heterokedastisitas untuk melihat apakah didalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan yang lain Erlina, 2007 : 108. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heterokedastisitas. Uji ini dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana bila ada titik menyebar di atas dan dibawah
Universitas Sumatera Utara
angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.6.1.4 Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi bertujuan untuk menganalisis apakah dalam
model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan t-1 atau sebelumnya. Pengujian autokorelasi
menggunakan uji Durbin-Watson DW-test. Hipotesis yang akan diuji adalah :
H : tidak autokorelasi r = 0
H
1
: ada autokorelasi r ≠ 0
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 1 Bila nilai Durbin-Watson terletak antara batas atas dan Upper
Bound dan 4-DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2 Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau Lower Bound DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol,
berarti ada autokorelasi positif. 3 Bila nilai DW lebih besar daripada 4-DL, maka koefisien
autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif. 4 Bila nilai DW terletak diantara batas atas DW dan batas bawah
DL atau DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan Ghozali, 2001.
Universitas Sumatera Utara
3.6.2 Pengujian Hipotesis
Kategori