b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara
statistik, maka Ho diterima, yang berarti data terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2005:105 uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen.Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi.Untuk mendeteksi ada tidaknya
multikoliniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau Variance Inflation Factor VIF. Sebagai dasar acuannya
dapat disimpulkan:
1. Jika nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF 10, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF 10, maka dapat
disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
Universitas Sumatera Utara
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda
disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot,
dengan dasar analisis Ghozali, 2005:139
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas. 2.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan periode t-1 sebelumnya.Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.Model regresi yang baik adalah
yang bebasautokorelasi.Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-WatsonDW test Ghozali, 2005:110.
Dalam pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah
sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1. Bila nilai DW terletak diantara batas atau upper bound du
dan 4-du maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower
bound dl maka koefisien autokorelasi 0, berarti tidak ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar dari 4-dl maka koefisien
autokorelasi 0, berarti ada autokorelasi negatif. 4.
Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara 4-du dan 4-dl, maka hasilnya tidak dapat
disimpulkan.
Tabel 3.3 Kriteria Nilai Uji Durbin Watson
No NILAI DW KESIMPULAN
1. 1,65 DW 2,35
Tidak ada autokorelasi 2.
1,21 DW 1,65 Tidak dapat disimpulkan 3.
2,35 DW 2,79 4.
DW 1,21 Terjadi Autokorelasi
5. DW 2,79
Sumber: Wahid Sulaiman 2004
3.8.3 Uji Hipotesis
Uji hipotesis yang dilakukan antara lain :
a. Uji t Uji Parsial
Universitas Sumatera Utara
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas independen secara parsial individual mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dependen.
Langkah – langkah pengujian yang dilakukan adalah dengan pengujian dua arah, sebagai berikut:
a. Merumuskan hipotesis
Ho : β = 0, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
Ha : β ≠ 0, artinya variabel independen berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. b.
Menentukan tingkat signifikansi sebesar 0,05 α=0,05
c. Membandingkan t
hitung
dengan t
tabel
. Nilai t
hitung
dapat dicari dengan rumus Gujarati, 1995 : �
ℎ����� =
���������������� ��������������
d. Berdasarkan probabilitas.
1. Jika probabilitas sig t α 0,05 artinya variabel
independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika probabilitas sig t α 0,05 artinya variabel
independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
e. Menentukan variabel independen mana yang mempunyai
pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Hubungan ini dapat dilihat dari koefisien regresinya.
b. Uji signifikansi Simultan uji –F
