H
o
diterima jika F
hitung
≤ F
tabel
Artinya seluruh variabel bebas PDRB, kredit konsumsi, tabungan masyarakat dan suku bunga kredit tidak secara nyata mempengaruhi variabel terikat
konsumsi masyarakat. H
o
ditolak jika F
hitung
F
tabel
Artinya seluruh variabel bebas PDRB, kredit konsumsi, tabungan masyarakat dan suku bunga kredit secara nyata mempengaruhi variabel terikat konsumsi
masyarakat.
3.8 Uji Asumsi Klasik
3.8.1 Uji Normalitas
Pendugaan persamaan dengan menggunakan metode OLS harus memenuhi sifat kenormalan, karena jika tidak normal dapat menyebabkan varians infinitif
ragam tidak hingga atau ragam yang sangat besar. Hasil pendugaan yang memiliki varians infinitif menyebabkan pendugaan dengan metode OLS akan menghasilkan
nilai dugaan yang not meaningful tidak berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa uji F dan t terhadap parameter pendugaan tidak mempunyai nilai. Hasil Penelitian yang
memiliki ragam yang besar membuat hasil pendugaan tidak efektif, namun hasil uji F dan t terhadap parameter penduga masih memiliki nilai Verbeek et. al, 2000 dan
Thomas, 1997. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji Normalitas adalah Jarque-Bera test. Uji statistik ini dapat dihitung dengan rumus berikut:
Universitas Sumatera Utara
24
3 6
2 2
4 3
2 2
3
n JB
........................................................ 3.5 di mana:
n = jumlah sampel µ
2
= varians µ
3
= skewness µ
4
= kurtosis Jarque-Bera test mempunyai distribusi chi square dengan derajat bebas dua.
Jika hasil Jarque-Bera test lebih besar dari nilai chi square pada á=5 persen, maka tolak hipotesis nul yang berarti tidak berdistribusi normal. Jika hasil Jarque-Bera test
lebih kecil dari nilai chi square pada á=5 persen, maka terima hipotesis nul yang berarti erro term berdistribusi normal.
3.8.2 Uji Linieritas
RESET test pertama kali diperkenalkan oleh Ramsey pada 1969 yang berawal dari ide bahwa jika tidak terdapat nonlinearitas maka berbagai transformasi nonlinear
dari
ˆ ~
t t
X f
tidak memberikan manfaat untuk menyatakan y
t
Kim, et.al., 2004. Prosedur uji pada RESET test dapat dijelaskan sebagai berikut:
i Regresikan y
t
pada
~
t
X
sehingga diperoleh model linear
t t
t
e f
y ˆ
, di mana
ˆ ~
t t
X f
Universitas Sumatera Utara
ii Tambahkan model linear dalam bentuk
t k
t k
t t
f a
f a
e
... ˆ
2 2
untuk suatu
2
k
sehingga diperoleh model alternatif
t k
t k
t t
t
f a
f a
X y
...
~
2 2
untuk suatu
2
k
iii Test dilakukan dengan menguji hipotesis
:
2
k
a a
H
. Jika
n
e e
e ˆ
, ,
ˆ ˆ
1
adalah nilai-nilai residual prediksi dari model linear pada 6 dan
n
v v
ˆ ,
, ˆ
ˆ
1
adalah residual dari model alternatif pada 7 maka statistik ujinya adalah
RESET =
k n
v v
k v
v e
e
ˆ ˆ
1 ˆ
ˆ ˆ
ˆ
..................................................... 3.6 H
ditolak jika RESET Fk-1,n-k. Untuk uji ini nilai k ditentukan lebih dahulu. Model pada 7 dapat
menimbulkan kolinearitas pada variabel-variabel independennya sehingga dihindari dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
i Bentuk komponen-komponen utama dari
k t
t
f f
, ,
2
ii Pilih p k-1 yang terbesar, kecuali komponen utama pertama
sedemikian hingga sudah tidak kolinear dengan
~
t
X
iii Regresikan y
t
pada
~
t
X
dan hasil dari i dan ii sehingga menghasilkan residual
t
uˆ
. Statistik ujinya adalah
Universitas Sumatera Utara
RESET1 =
k n
u u
p u
u e
e
ˆ
ˆ ˆ
ˆ ˆ
ˆ
............................................... 3.7 H
ditolak jika RESET1 Fp,n-k.
3.8.3 Uji Multikolinieritas
