Uji Normalitas Data Uji Heterokesdastisitas Uji Autokorelasi

2. Koefisien X 1 tingkat pendidikan sebesar 0,415 menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan akan meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0,415. 3. Koefisien X 2 Insentif sebesar 0,411 menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan satu satuan akan meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0,411. Adapun syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi model regeresi berganda sebelum data dianalisis adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Data

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data normal atau mendekati normal. Pada data penelitian tingkat pendidikan, insentif dan produktivitas kerja dapat dilihat pada tabel uji normalitas sebagai berikut: Tabel 4.10 Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Tingkat Pendidikan Insentif Produktivitas Kerja Karyawan N 74 74 74 Normal Parameters a Mean 24.0811 24.0000 24.8784 Std. Deviation 1.84136 1.86533 1.80526 Most Extreme Differences Absolute .113 .123 .119 Positive .113 .123 .119 Negative -.110 -.109 -.098 Kolmogorov-Smirnov Z .975 1.058 1.025 Asymp. Sig. 2-tailed .298 .213 .244 a. Test distribution is Normal. Universitas Sumatera Utara Untuk dapat mengetahui apakah variabel memiliki distribusi yang normal atau tidak dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: • Jika Sig 0,05 maka data adalah normal • Jika Sig 0,05 maka data adalah tidak normal Berdasarkan kriteria diatas maka semua variabel berdistribusi normal.

b. Uji Heterokesdastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokesdastisitas dengan menggunakan SPSS 16.00 maka dapat dilihat dalam scatterplot pada lampiran regresi sebagai berikut: Gambar 4.1 Scatterplot Uji Heterokesdatisitas Pada gambar tersebut menunujukkan bahwa titik-titik data menyebar disekitar angka nol dan tidak mengumpul pada satu titik. Penyebaran titik-titik data tersebut Universitas Sumatera Utara juga tidak membentuk suatu pola. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami permasalahan heterokesdastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi nonautokorelasi yang sifatnya nonformal adalah dengan membandingkan nilai d-statistik dengan nilai R 2 , dimana jika R2 lebih besar atau sama dengan d-statistik maka stochastic term error dari persamaan perilaku adalah autokorelasi. Dan sebaliknya jika R 2 lebih kecil dari nilai d-statistik maka stochastic term error dari persamaan perilaku adalah nonautokorelasi Pindyck and Rubinfield, 1991. Perhitungan regresi berganda pada variabel penelitian ini dengan menggunakan SPSS 16.00 diperoleh output d-statistic dalam Durbin Watson dan nilai R 2 adalah sebagai berikut: Tabel 4.11 Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .747 a .558 .546 1.21676 1.538 a. Predictors: Constant, Insentif, Tingkat Pendidikan b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja Karyawan Berdasarkan kriteria autokorelasi diatas dengan membandingkan nilai R 2 lebih kecil dari d-statistic Durbin Watson atau 0,558 1,538, maka hasil regresi dari model penelitian ini tidak mengandung autokorelasi.

b. Uji Hipotesis