1. Home
  2. Lainnya

Hasil Kointegrasi Uji Asumsi Dinamik

2. Uji Asumsi Klasik

a Autokorelasi 1. Autokorelasi Sebelum Dimasukkan AR1 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 255.7026 Prob. F1,91 0.0000 ObsR-squared 70.80261 Prob. Chi-Square1 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 112416 Time: 03:53 Sample: 2008M01 2015M12 Included observations: 96 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.117429 5.068488 0.417763 0.6771 BIRATE -0.135014 0.131923 -1.023433 0.3088 LOGKURS 0.455384 1.087188 0.418864 0.6763 LOGM2 -0.364512 0.458744 -0.794587 0.4289 RESID-1 0.888011 0.055533 15.99070 0.0000 R-squared 0.737527 Mean dependent var -9.62E-15 Adjusted R-squared 0.725990 S.D. dependent var 1.372303 S.E. of regression 0.718345 Akaike info criterion 2.226946 Sum squared resid 46.95784 Schwarz criterion 2.360506 Log likelihood -101.8934 Hannan-Quinn criter. 2.280933 F-statistic 63.92564 Durbin-Watson stat 1.442050 ProbF-statistic 0.000000 2. Autokorelasi Setelah Dimasukan AR1 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 7.961543 Prob. F1,86 0.0059 ObsR-squared 7.880070 Prob. Chi-Square1 0.0050 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 112416 Time: 10:11 Sample: 2008M04 2015M12 Included observations: 93 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -16.25323 40.04675 -0.405857 0.6859 BIRATE -0.103247 0.438540 -0.235434 0.8144 LOGKURS 0.640642 2.258204 0.283696 0.7773 LOGM2 0.754966 2.815497 0.268146 0.7892 ECT-1 -0.002972 0.122146 -0.024335 0.9806 AR1 -0.060694 0.060229 -1.007715 0.3164 RESID-1 0.335014 0.118731 2.821621 0.0059 R-squared 0.084732 Mean dependent var -1.59E-08 Adjusted R-squared 0.020876 S.D. dependent var 0.676411 S.E. of regression 0.669313 Akaike info criterion 2.107156 Sum squared resid 38.52629 Schwarz criterion 2.297782 Log likelihood -90.98276 Hannan-Quinn criter. 2.184125 F-statistic 1.326924 Durbin-Watson stat 1.937546 ProbF-statistic 0.253994

Dokumen yang terkait

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumsi Pada Bank Umum Di Indonesia (Pendekatan Error Correction Model)

6 120 157

Analisis faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2003-2009

2 9 189

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERMINTAAN UANG DI INDONESIA PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM) (TAHUN PENGAMATAN 2001:1 - 2013:IV)

0 2 163

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN GULA DI INDONESIA TAHUN 1985-2014 (Pendekatan Error Corection Model (ECM))

4 14 181

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUI DEFISIT NERACA TRANSAKSI BERJALAN DI INDONESIA MELALUI Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengarui Defisit Neraca Transaksi Berjalan Di Indonesia Melalui Pendekatan Error Correction Model (ECM).

1 3 13

PENDAHULUAN Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengarui Defisit Neraca Transaksi Berjalan Di Indonesia Melalui Pendekatan Error Correction Model (ECM).

0 1 10

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEFISIT NERACA TRANSAKSI BERJALAN DI INDONESIA MELALUI Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengarui Defisit Neraca Transaksi Berjalan Di Indonesia Melalui Pendekatan Error Correction Model (ECM).

0 4 17

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA PENGELUARAN PEMERINTAH ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PERMINTAAN UANG QUASI DI INDONESIA TAHUN 1997.1 - 2004.4 (Pendekatan Error Correction Model atau ECM).

0 1 13

PENDAHULUAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PERMINTAAN UANG QUASI DI INDONESIA TAHUN 1997.1 - 2004.4 (Pendekatan Error Correction Model atau ECM).

0 1 8

PENDAHULUAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT LIKUIDITAS PEREKONOMIAN (M2) DI INDONESIA PADA TAHUN 1998. I - 2005. IV PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM).

0 3 12