71
5 0.068658 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal.
b. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variable indpenden. Untuk meilihat ada atau tidak adanya
multikolonieritas nilai correlation matrix dari semua variable
inpenden harus kurang dari 0.8. Berikut ini uji multikolinieritas dengan menggunakan
correlation matrix:
Tabel 4.7 Correlation Matrix
IOS SM
GROWTH ROA
IOS 1.000000
-0.015299 -0.070112
0.098061 SM
-0.015299 1.000000
0.285933 -0.083930
GROWTH -0.070112
0.285933 1.000000
-0.002018 ROA
0.098061 -0.083930
-0.002018 1.000000
Sumber: data diolah Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa tidak ada masalah
multikolinieritas. hal ini dikarenakan nilai korelasi matriks correlation matrix dari semua variable independen adalah
kurang dari 0.8. Multikolinieritas biasanya terjadi pada estimasi yang
menggunakan data runtut waktu. Dengan mengkombinasikan data time series
dengan data cross-section
mengakibatkan masalah multikolinieritas secara teknis dapat dikurangi. Penelitian ini
menggunakan data panel, yang mana secara teknis sudah
dikatakan masalah multikolinieritas adalah sudah tidak ada.
72
c. Uji Heterkoskedastisitas
Untuk mendeteksi
adanya heteroskedastisitas
dalam penelitian salah satunya adalah menggunakan menggunakan cara
dalam prosedur statistic dengan uji park. Uji park menggunakan lnresidu
2
sebagai variable dependen. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan uji park:
Tabel 4.8 Hasil Uji Park
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C
0.948027 0.165205
5.738483 0.0000
IOS -0.030283
0.076796 -0.394323
0.6936 SM
-0.038648 0.046030
-0.839627 0.4017
GROWTH -0.106081
0.154676 -0.685829
0.4933 ROA
0.004796 1.191571
0.004025 0.9968
Sumber: data diolah Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dari hasil tersebut dapat dilihat
nilai probababilitas dari masing-masing variable independen lebih besar dari α = 5. Hal ini mengindikasi bahwa data penelitian ini
tidak mengandung heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa
data penelitian
ini terbebas
dari masalah
heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi