1. Home
  2. Lainnya

Return on Equity Debt to Equity Ratio

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Current Ratio, dan Firm Size terhadap Price Earnings Ratio perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Untuk dapat melakukan analisis regresi linier berganda diperlukan uji asumsi klasik. Langkah-langkah uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali 2009, tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian- pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov- Smirnov Test untuk masing-masing variabel. Hipotesis yang digunakan adalah: H : data residual berdistribusi normal Ha : data residual tidak berdistribusi normal Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat 2-tailed significant. Jika data memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5, maka dapat disimpulkan bahwa H diterima, sehingga data berdistribusi normal Ghozali, 2011.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen Ghozali, 2009. Jika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen tersebut, maka hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi terganggu. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF Variance Inflantion Factor. VIF dihitung dengan rumus sebagai berikut: Sumber : Ghozali, 2011 Indikasi adanya multikolinearitas yaitu apabila VIF 10.Sebaliknya, jika nilai VIF 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data pengamatan, karena munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi, maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat, identifikasi secara statistik ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin-Watson DW sebagai berikut :

Dokumen yang terkait

Pengaruh Return On Assets (Roa), Debt To Equity Ratio (Der) Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2013

8 121 96

Analisisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham pada Industri Kimia dan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 57 85

Analisis Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (OEe) Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia

0 50 79

Analisis pengaruh efesiensi modal kerja, Leverage, likuiditas dan firm size terhadap profita bilitas

0 10 114

Pengaruh faktor fundamental perusahaan terhadap beta saham syariah (studi pada Jakarta Islamic Index tahun 2004-2010)

1 8 168

Analisis faktor fundamental perusahaan terhadap Price Earning Ratio (PER) sebagai dasar penilaian saham perusahaan berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013

0 6 168

Analisis pengaruh rasio likuiditas, profitabiltas, aktivitas, leverage, dan frim size terhadap return saham: studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45

1 5 70

Analisis Pengaruh Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV) dan Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Price Earning Ratio (PER) Sebagai Dasar Penilaian Saham Perusahaan yang Tergabung Dalam LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia

0 15 112

Analisis Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Current Ratio, dan Price Eraning Ratio Terhadap Return Saham

0 3 84

PENGARUH FIRM SIZE, BOOK TO MARKET EQUITY RATIO, PRICE EARNING RATIO, DAN DEBT EQUITY RATIO TERHADAP RETURN SAHAM

1 3 82