1. Home
  2. Lainnya

Debt to Equity Ratio DER Current Ratio CR

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pada penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor VIF pada model regresi. Jika nilai VIF melebihi 10, maka variabel tersebut memiliki multikolinearitas yang tinggi Ghozali, 2011. Tabel 5. menunjukkan hasil uji multikolinearitas. Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce VIF 1 Constant -48,878 14,360 -3,404 ,002 ROE -,056 ,131 -,056 -,426 ,673 ,854 1,171 DER ,079 ,047 ,244 1,679 ,102 ,685 1,460 CR ,508 ,377 ,181 1,349 ,186 ,809 1,236 FS 2,018 ,472 ,604 4,281 ,000 ,729 1,371 a. Dependent Variable: PER Sumber : Lampiran 9, hal. 99 Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai VIF empat variabel independen yaitu Return on Equity, Debt to Equity, Current Ratio, dan Firm Size dibawah nilai 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson untuk melihat ada tidaknya masalah autokorelasi pada model. Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,712 a ,507 ,449 4,80930 1,895 a. Predictors: Constant, FS, DER, CR, ROE b. Dependent Variable: PER Sumber : Lampiran 10, hal. 100 Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan besaran nilai d sebesar 1,895. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin- Watson k, n, yang mana k menunjukkan jumlah variabel independen yakni 4 variabel dan n adalah jumlah sampel yaitu sejumlah 39 sampel. Apabila nilai d yang didapat tergolong pada jarak nilai du d 4-du, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Nilai du tabel menunjukkan 1,722 sehingga 1,722

Dokumen yang terkait

Pengaruh Return On Assets (Roa), Debt To Equity Ratio (Der) Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2013

8 121 96

Analisisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham pada Industri Kimia dan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 57 85

Analisis Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (OEe) Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia

0 50 79

Analisis pengaruh efesiensi modal kerja, Leverage, likuiditas dan firm size terhadap profita bilitas

0 10 114

Pengaruh faktor fundamental perusahaan terhadap beta saham syariah (studi pada Jakarta Islamic Index tahun 2004-2010)

1 8 168

Analisis faktor fundamental perusahaan terhadap Price Earning Ratio (PER) sebagai dasar penilaian saham perusahaan berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013

0 6 168

Analisis pengaruh rasio likuiditas, profitabiltas, aktivitas, leverage, dan frim size terhadap return saham: studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45

1 5 70

Analisis Pengaruh Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV) dan Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Price Earning Ratio (PER) Sebagai Dasar Penilaian Saham Perusahaan yang Tergabung Dalam LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia

0 15 112

Analisis Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Current Ratio, dan Price Eraning Ratio Terhadap Return Saham

0 3 84

PENGARUH FIRM SIZE, BOOK TO MARKET EQUITY RATIO, PRICE EARNING RATIO, DAN DEBT EQUITY RATIO TERHADAP RETURN SAHAM

1 3 82