evaluasi medel sehingga layak dipakai untuk pengujian hipotesis. Data yang diperoleh dianalisis kembali secara statistic dengan menggunakan Software SPSS
16.0 for Windows Statistic Product and Service Solution. Data ini merupakan nilai dari masing-masing variable yang telah ditentukan.
Ada beberapa syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi agar model persamaan regersi berganda dapat digunakan dalam menganalisis pengaruh struktur modal
terhadap harga saham. Syarat-syarat tersebut antara lain :
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, yang dapat dilakukan melalui uji statistic non-parametik
Kolmogrov-Smirnov. Hipotesisnya sebagai berikut:
H : data residual berdistribusi normal
H
1
: data residual berdistribusi tidak normal
Tabel 4.4 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
Universitas Sumatera Utara
N 152
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .43929502
Most Extreme Differences Absolute
.106 Positive
.106 Negative
-.074 Kolmogorov-Smirnov Z
1.308 Asymp. Sig. 2-tailed
.065 a. Test distribution is Normal.
Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa nilai signifikan kolomogrov smirnov adalah 0,065. Karena 0,065 0.05 maka H
diterima dan data berdistribusi normal
2. Uji Heterokedastisitas
Uji ini menggunakan uji Glesjer yang dipakai untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan
lain. Hipotesisnya sebagai berikut:
H : data bebas dari indikasi adanya gejala heterokedastisitas
H
1
: data terdapat adanya indikasi gejala heterokedastisitas
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas
Coefficients
a
Universitas Sumatera Utara
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant .319
.026 12.410
.000 DAR
-.152 .174
-.092 -.873
.384 LDAR
-.020 .027
-.062 -.741
.460 EAR
-.082 .141
-.060 -.577
.565 a. Dependent Variable: ABS
Dari Tabel 4.5 menunjukkan bahwa DAR, LDAR, dan EAR memiliki nilai yang signifikan yaitu lebih besar dari α = 0,05 sehingga Ho diterima artinya tidak
terdapat indikasi adanya gejala heterokedastisitas. Selain menganalisis table, uji heterokedastisitas dapat juga dilihat melalui
gambar scatterplot. Gambar 4.1 adalah gambar scatterplot yang dapat mengindikasikan ada tidaknya gejala heterokedastisitas.
Sumber : lampiran 2 Gambar 4.1 Scatterplot
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.1 memperlihatkan titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka
0 pada sumbu Y. hal ini berarti membuktikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.
3. Uji Multikolinearitas
