9 Hipotesis yang diuji adalah:
H : = 0 data bersifat tidak stasioner
H
1 :
0 data bersifat stasioner Pengujian nilai dilakukan dengan uji-t.
Statistik ujinya yaitu: t
hit
=
ˆ
ˆ 2.8
dengan ˆ = nilai dugaan
ˆ
= simpangan baku dari ˆ
Jika nilai t
hit
nilai kritis Mackinnon , maka keputusan yang diambil
adalah yang menolak H yang berarti data bersifat stasioner [3].
Pada persamaan 2.7 dapat pula dituliskan dengan:
t
y =
1 t
t
y y
2.9
2.2 Penentuan Ordo VAR
Penentuan ordo atau panjang beda kala yang optimal merupakan tahapan yang penting dalam permodelan VAR. Menurut [3] kriteria uji alternatif
untuk menentukan panjang beda kala yang sesuai adalah dengan
menggunakan statistik Akaike Information Criterion AIC atau Schwartz Bayesian Criterion SBC. Pada Penelitian in penulis menggunakan statistik
AIC. AIC = Tlog
N 2
2.10
10 dengan:
T = Banyaknya pengamatan yang digunakan = Nilai determinan dari matriks ragam peragam sisaan
N = Banyaknya parameter yang diduga dalam seluruh persamaan
Jika setiap persamaan dalam n peubah VAR mempunyai p beda kala dan sebuah intersep, maka N = n
2
p + n. Model dengan nilai AIC terkecil dipilih sebagai model terbaik dengan
beda kala yang cukup baik.
2.3 Uji Kointegrasi
Konsep kointegrasi diperkenalkan oleh Engle dan Granger [3]. Untuk mengembangkan idenya lebih lanjut, Granger mendefinisikan konsep derajat
integritasi dari sebuah peubah atau suatu deret waktu. Jika suatu deret waktu bisa dibuat mendekati bentuk pola deret waktu yang stasioner setelah
mengalami pembedaan sebanyak d kali, maka deret waktu tersebut dikatakan terintegrasi dengan derajat d, atau Id.
Menurut [8] peubah-peubah yang tidak stasioner yang terintegrasi pada tingkat yang sama dapat membentuk kombinasi linear yang bersifat
stasioner. Definisi kointegrasi dalam [4] adalah sebagai berikut: komponen dari
vektor x
t
dikatakan terkointegrasi pada ordo d, b, dinyatakan dengan x
t
~ CId, b, jika:
11 i Seluruh komponen dari x
t
terintegrasi pada ordo d ii Terdapat vektor
,..., ,
2 1
n
sehingga kombinasi linear x
t
terintegrasi pada ordo d-b dimana b 0. Vektor dinamakan vektor
integrasi. Adapun metode yang digunakan untuk menguji adanya kointegrasi pada
penelitian ini penulis menggunakan uji Johansen. Uji Johansen memodelkan deret-deret yang ada dalam bentuk model
VARp kemudian mencari matriks yang dapat digunakan untuk menyusun kombinasi linear yang dapat membentuk deret baru yang mengikuti proses
stasioner. Model pada persamaan 2.5 dapat dituliskan sebagai:
1 1
1 1
p i
t t
i t
t
e x
x x
2.11 dengan:
p i
i
I A
1 p
i j
i i
A
1
Adapun hipotesis yang diuji dalam Johansen adalah: H
: r
rank H
1
: r
rank Statistik uji yang digunakan adalah:
n r
i i
trace
T r
1
ˆ 1
ln 2.12
12 dengan:
i
ˆ = trace ke-i matriks T = banyaknya pengamatan yang digunakan
Jika nilai
trace
r nilai kritis dalam tabel
trace
dimana keputusan yang diambil adalah menolak H
, maka uji dilanjutkan untuk rank = r+1 hingga diperoleh
trace
nilai kritis
trace
dengan keputusan menerima H , yang
artinya kointegrasi terjadi pada rank r. Model Vector Error Correction Model VECM disusun apabila rank
kointegrasi r lebih besar dari nol. Pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum. Model VECM dapat
dituliskan dalam model VAR dengan menguraikan nilai pembedaannya.
2.4 Fungsi Respon Impuls
