Return On Investment
0,200 0,05
Terdistribusi normal Total Assets Turnover
0,200 0,05
Terdistribusi normal Price Earning Ratio
0,200 0,05
Terdistribusi normal Total Debt To to Total Assets Ratio
0,200 0,05
Terdistribusi normal
Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. Dengan demikian, uji F dan uji t yang
merupakan uji statistik parametrik dapat digunakan.
B. Pengujian Asumsi Klasik 1.
Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas berarti adanya suatu hubungan linier yang sempurna antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen
dalam model regresi Gujarati, 1999. Variabel yang menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance yang lebih kecil dari
0,1 atau nilai Variance Inflation Factor VIF yang lebih besar dari 10. hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:
TABEL IV.2 HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS
Variabel Tolerance Value
VIF Interpretasi
Current Ratio 0,897
1,115 Tidak terjadi multikolinieritas
Debt to Equity Ratio 0,599
1,668 Tidak terjadi multikolinieritas
Operating Profit Margin 0,793
1,261 Tidak terjadi multikolinieritas
Price Earning Ratio 0,604
1,604 Tidak terjadi multikolinieritas
Return on Investment 0,783
1,277 Tidak terjadi multikolinieritas
Total Assets Turnover 0,822
1,216 Tidak terjadi multikolinieritas
Total Debt to Total Assets Ratio 0,474
2,112 Tidak terjadi multikolinieritas
2. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi antara semua anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu untuk data time-series dan
menurut ruang untuk data cross sectional. Salah satu cara mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson. Dari pengujian
didapat nilai Durbin Watson sebesar 2,034 dengan du sebesar 1,74 maka dapat disimpulkan du dw 4-du atau 1,74 2,034 2,26 yang berarti
tidak ada autokorelasi pada penelitian ini.
3. Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas berarti terdapat varian yang tidak sama dalam kesalahan pengganggu ε . Apabila diperoleh varian yang sama maka
diasumsikan homokedastisitas penyebab yang sama dapat diterima. Untuk menguji ada atau tidaknya heterokedastisitas, digunakan uji
Glesjer. Apabila sig t 0,05 maka dapat disimpulkan telah terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas adalah sebagai
berikut:
Tabel IV. 3 HASIL UJI HETEROKEDATISITAS
Variabel Sig t
α Interpretasi
Current Ratio 1,00
0,05 Tidak terjadi heterokedastisitas
Debt to Equity 1,00
0,05 Tidak terjadi heterokedastisitas
Operating Profit Margin 1,00
0,05 Tidak terjadi heterokedastisitas
Price Earning Ratio 1,00
0,05 Tidak terjadi heterokedastisitas
Return on Investment 1,00
0,05 Tidak terjadi heterokedastisitas