54
3.4.4. Teknik Analisis 3.4.4.1. Uji Asumsi Klasik
Persamaan umum linier berganda sebagai berikut : Persamaan regresi ini harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya
pengambilan keputusan uji-F dan uji t tidak bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi diantaranya 3 asumsi dasar
yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier yaitu : 1.
Tidak boleh ada Multikollinieritas 2.
Tidak boleh ada Autokorelasi 3.
Tidak boleh Heterokedastisitas Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar maka
persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE Best Linear Unbiased Estimator sehingga pengambilan keputusan melalui Uji-F dan
Uji-T menjadi bias
a. Multikolinieritas
Multikollinieritas berarti terjadi korelasi mendekati sempurna antar variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi,maka variabel-
variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar
sesama variabel bebas sama dengan nol. Diagnosis secara sederhana terhadap adanya multikorelasi di dalam model regresi adalah sebagai
berikut :
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
55
1. Nilai R
2
yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas
banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat 2.
Jika diantara dua variabel independen memiliki korelasi yang spesifik maka di dalam model regresi tersebut terdapat
multikolinieritas 3.
Multikolinieritas dapat juga dilihat dari 1 nilai tolerans dari lawanya2 variant inflation faktor VIF. Kedua ukuran ini
menunjikan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainya. Tolerans mengukur variabelitas variabel
bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainya. Jadi nilai tolerans yang rendah sama dengan nilai VIF
tinggikarena VIF=1tolerance dan menunjukan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah
nilai VIF10 maka terjadi multikolonieritasGhozali, 2006:91
b. Autokorelasi
Autokorelasi adalah korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan waktu urut time series atau data yang diambil pada
waktu tertentu data cross sectorial. Dalam konteks regresi, model regresi linear mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak
terdapat dalam disturbansi atau nilai pengganggu. Jadi uji autokorelasi bertujuan menguji apakah apakah dalam model regresi ada korelasi
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
56
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2006:95
c. Heterokedastistas
