58
Sesuai dengan kriteria sampel di atas, maka terdapat 3 tiga Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Direktori Perbankan di Bank
Indonesia. Bank Umum Syariah tersebut terdiri dari Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
3.3.1. Jenis Data
Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain Supomo, 2002:147. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa
Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah yang diperoleh dari website Bank Indonesia
www.bi.go.id Bank Umum Syariah pada tahun
2005 sampai tahun 2008.
3.3.2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat, Bank
Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah yang diperoleh dalam website
Bank Indonesia www.bi.go.id
pada tahun 2005 sampai tahun 2008.
59
3.4. Uji Kualitas Data
3.4.1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data
tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah Kolmogrov Smirnov dan metode Shapiro Wilk
Sumarsono, 2002:40. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal.
Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal :
a Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5 maka
distribusi tidak normal. b
Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih besar dari 5 maka distribusi adalah normal.
60
3.5. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
3.5.1. Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda . Dalam uji asumsi klasik ini terdapat tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar
oleh regresi linier berganda, yaitu uji autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.
a. Autokorelasi
Tujuan uji autokorelasi ini menrut Santoso 2000:216 adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t–1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Deteksi adanya autokorelasi menurut Santoso 2000:219 adalah:
- Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
61
b. Multikolinieritas
Tujuan uji multikolinieritas menurut Santoso 2000:203 adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas Multiko. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi di antara variabel independent. Deteksi adanya Multikolinieritas menurut Santoso 2000:206
adalah: -
Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1. -
Mempunyai anga TOLERANCE mendekati 1.
c. Heterokedastisitas
Tujuan ini heterokedastisitas menurut Santoso 2000:208 adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi
ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamtan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan
ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang
baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya Heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji rank
62
spearman yaitu membandingkan antara residual dengan seluruh variabel bebas.
Deteksi adanya heterokedastisitas adalah: a.
Nilai probabilitas 0,05 berarti bebas dari heterokedastisitas.
b. Nilai probabilitas
0,05 berarti terkena dari heterokedastisitas.
3.5.2. Teknik Analisa Regresi Linier Berganda
Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dalam bentuk regresi linier berganda dengan empat variabel bebas dan satu variabel
terikat dengan rumus sebagai berikut : Y = a +
1
X
1
+
2
X
2
+
3
X
3
+
4
X
4
+ e
i
Keterangan : Y =
Return On Assets ROA a =
Konstansta X
1
= Capital Adequacy Ratio CAR X
2
= Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan APYD X
3
= Net Operating Margin NOM X
4
= Loan Deposit Ratio LDR
63
1
…
4
= Koefisien regresi variabel X
1
sampai dengan X
4
e
i
= Standard Error of Estimation Anonim, 2009:L-21
3.5.3. Uji Hipotesis
Prosedur pengujian yang dilakukan untuk masing-masing uji hipotesis antara lain sebagai berikut :
a. Uji F
