Selain kurva P-Plot untuk melihat normalitas data, selain P-Plot dan histogram peneliti juga menggunakan kolmogrov-smirnov. Berikut ini adalah analisis
menggunakan kolmogrov-smirnov.
Tabel 4.4 One Sample Kolmogrov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 30
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation 1.40049695
Most Extreme Differences Absolute
.223 Positive
.223 Negative
-.122 Kolmogorov-Smirnov Z
1.224 Asymp. Sig. 2-tailed
.100 a. Test distribution is Normal.
Sumber : Data Olahan SPSS Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dapat dikatakan bahwa data telah
terditribusi secara normal. Hal ini dapat diketahui dengan melihat Asymp. Sig 2- tailed diatas 0.05, yaitu sebesar 0.100.
4.2.2.2 Uji Multikoloniaritas
Uji multikolonieritas dilakukan untuk melihat apakah antara variabel- variabel terdapat multikolonieritas atau tidak. Uji multikolonieritas dalam
penelitian ini adalah dengan melihat koefisien Variance Inflation Factor VIF dan nilai Tolerance. Gangguan multikolonieritas tidak terjadi jika VIF dibawah 5
Universitas Sumatera Utara
atau Tolerance diatas 0.1. hasil pengujian terhadap multikolonieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Uji Multikolonieritas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant 6.608
1.494 4.423
.000 LNROA
-1.262 .561
-.370 -2.251
.033 .719
1.392 LNEPS
.141 .127
.179 1.107
.279 .743
1.346 LNDPS
.450 .091
.703 4.922
.000 .950
1.052 a. Dependent Variable: LNHS
Sumber : Olahan Data SPSS
BerdasarBerdasarkan data olahan SPSS diatas, dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada seluruh variabel data. Hal ini bias diketahui dengan
keterangan berikut ini : a.
Return On Asset ROA mempunyai nilai Tolerance sebesar 0.719 lebih
besar dari 0.1 dan nilai VIF sebesar 1.392 lebih kecil dari 5. b.
Earning Per Share EPS mempunyai nilai Tolerance sebesar 0.743 lebih
besar dari 0.1 dan nilai VIF sebesar 1.346 lebih kecil dari 5. c.
Devidend Per Share DPS mempunyai nilai Tolerance sebesar 0.950 lebih
besar dari 0.1 dan nilai VIF sebesar 1.052 lebih kecil dari 5. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak
terjadi multikolonieritas.
Universitas Sumatera Utara
4.2.2.3 Uji Autokolerasi
Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokolerasi adalah dengan uji Durbin-Watson DW. Jika terjadi
autokolerasi maka nilai Durbin-Watson DW lebih besar dari 2. Dalam uji Durbin-Watson
ketentuan untuk melihat adanya autokolerasi adalah sebagai berikut ini :
a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokolerasi positif.
b. Angka D-W diantara -2 samapai +2 berarti tidak ada autokolerasi.
c. Angka D-W diata +2 berarti ada autokolerasi negatif.
Berikut ini adalah uji autokolerasi dalam penelitian ini :
Tabel 4.6 Uji Autokolerasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson 1
.705
a
.497 .439
1.47909 1.719
a. Predictors: Constant, LNDPS, LNEPS, LNROA b. Dependent Variable: LNHS
Sumber : Data Olahan SPSS Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa uji autokolerasi menunjukkan bahwa nilai
Durbin-Watson DW adalah 1.719 lebih kecil dari 2. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi dalam penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas
