1. Home
  2. Lainnya

Populasi dan Sampel ANALISIS TINGKAT ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI : Studi Pada Perusahaan Pengakuisisi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013.

Tabel 3.2 Daftar Sampel No Tanggal Pengumuman Akuisisi Perusahaan Pengakuisisi Kode Emiten 1 25-11-2010 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI 2 13-12-2010 PT Ancora Indonesia Resources Tbk OKAS 3 30-12-2010 PT Aneka Tambang Tbk ANTM 4 05-04-2011 PT Bank Mandiri Persero Tbk BMRI 5 13-05-2011 PT Jasa Marga Persero Tbk JSMR 6 03-06-2011 PT Agung Podomoro Land Tbk APLN 7 08-08-2011 PT Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA 8 18-10-2011 PT Agung Podomoro Land Tbk APLN 9 20-02-2012 PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR 10 30-05-2012 PT Kalbe Farma Tbk KLBF 11 15-08-2012 PT Alam Sutera Realty Tbk ASRI 12 17-10-2012 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk BJBR 13 14-11-2012 PT Semen Gresik Persero Tbk SMGR 14 25-11-2012 PT Agung Podomoro Land Tbk APLN 15 04-02-2013 PT Indospring Tbk INDS 16 13-03-2013 PT Astra Otoparts Tbk AUTO 17 13-03-2013 PT Salim Ivomas pratama Tbk SIMP 18 03-12-2013 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk BTPN Sumber: KPPU, idx, diolah

3.6 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata abnormal return dan likuiditas saham selama 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah akuisisi, sedangkan analisis staistik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Staistik deskriptif digunakan karena dapat memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata mean, standar deviasi, dan varian. Dalam penelitian ini dapat melihat gambaran atau deskripsi dari abnormal return dan likuiditas saham saham.

3.6.2 Uji Normalitas Data

Asumsi normalitas data merupakan persyaratan dari kebanyakan prosedur statistika. Asumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas paling banyak dilakukan pada uji statistik parametrik, karena syarat uji statistik parametrik data harus terdistribusi normal. Ada beberapa cara untuk mengeksplorasi asumsi normalitas data, salah satunya adalah uji normalitas PP Plot yang terdapat dalam prosedur SPSS Explore. 3.6.3 Uji Hipotesis Statistik 3.6.3.1 Uji Paired Sample T-test Paired sample t-test atau lebih dikenal pre post design adalah analisis denagn melibatkan dua pengukuran pada subyek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Menurut Gozali, 2006 dalam Listi Nadia Nilam, 2010, Paired sample t-test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau tidak berbeda Ho diantara 2 variabel. Data berasal dari pengukuran 2 periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek penelitian yang sama.

Dokumen yang terkait

Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Abnormal Return Saham Dan Volume Perdagangan Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 54 112

Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 84 79

ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN LIKUIDITAS SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

4 68 11

Analisis Dampak Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Merger dan Akuisisi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

6 98 88

Pengaruh Merger Terhadap Return Saham Perusahaan Pengakuisisi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening

0 37 110

Analisis Perbedaan Average Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan yang Go-Public di Bursa Efek Indonesia

1 78 64

Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Dividen Tunai Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

2 98 89

Analisis Perbedaan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Stock Repurchase Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 41 86

ANALISIS PERBANDINGAN LIKUIDITAS SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN KEBIJAKAN WARAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014

0 3 73

ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN LIKUIDITAS SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 11