1. Penilaian terhadap koefisien determinasi R
2
bertujuan untuk melihat kekuatan pengaruh variabel bebas independen variabel terhadap variabel
terikat dependen variabel. 2.
Uji-F overall test dimaksudkan untuk mengetahui signifikasi statistik koefisien regresi secara bersama-samaserentak.
3. Uji-t partial test dimaksudkan untuk mengetahui signifikasi statistik
koefisien regresi secara parsial.
3.9. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Ada beberapa permasalahan yang bisa terjadi dalam model regresi linier, yang secara statistik permasalahan tersebut dapat mengganggu model yang telah ditentukan,
bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dan persamaan yang terbentuk. Untuk itu perlu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang terdiri:
1. Uji Multikolinieritas
Interpretasi dan persamaan regresi linier secara implisit bergantung pada asumsi bahwa vaniable-variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling
berkorelasi. Jika dalam sebuah persamaan terdapat multikolinieritas, maka akan menimbulkan beberapa akibat, untuk itu perlu dideteksi multikolinieritas dengan
besaran-besaran regresi yang didapat, yakni: a. Variansi besar dari taksiran OLS.
b. Interval kepercayaan lebar karena variasi besar maka standar error besar, sehingga interval kepercayaan lebar.
Jakson Sunario Panjaitan: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Di Kabupaten Dairi, 2008. USU e-Repository © 2008
c. Uji-t t-rasio tidak signifikan. Suatu variabel bebas yang signifikan baik secara subtansi maupun secara statistik jika dibuat regresi sederhana, bisa
tidak signifikan karena variasi besar akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar, maka besar pula kemungkinan taksiran koefisien regresi
a
1
- a
5
tidak signifikan. d. R
2
tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dan uji-t. e. Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang
tidak sesuai dengan substansi, sehingga tidak menyesatkan interpretasi.
2. Uji Heterokedastisitas
Tujuan uji ini adalah untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut
heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk dapat mengetahui terjadinya Heterokedastisitas atau homokedastisitas dalam
sebuah model regresi dapat dilakukan dengan uji White Heterokedasticity, dengan kriteria keputusan sebagai berikut:
a. Bila
2
hitung lebih kecil dari
2
tabel maka tolak hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.
b. Bila
2
hitung lebih besar dari
2
tabel maka tolak hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat homokedastisitas dalam model regresi.
Jakson Sunario Panjaitan: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Di Kabupaten Dairi, 2008. USU e-Repository © 2008
3. Uji Normalitas
