d. Uji Normalitas
Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas Jarque-Bera JB test alpha 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal, atau dapat juga dilihat
dari nilai JB X²tabel maka residualnya berdistribusi normal. Hasil pengujian Jarque-Bera JB test
yang tertera pada lampiran ditemukan bahwa angka probability
0,05 yaitu 0,308588 Lampiran 4.3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan adalah mempunyai
residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.
4.3.2. Persamaan Kedua Fungsi Nilai Impor Migas Indonesia
Persamaan kedua mengestimasi pengaruh produk domestik bruto, nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap nilai impor migas Indonesia. Hasil estimasi sebagai
berikut :
LOGMGS = 0.3491 + 0.9065 LOGPDB - 0.5298 LOGNTR + 0.1011 LOGINF Std. error
0.230126 0.351266 0.178826 t-statistic 3.939350 -1.508332 0.565668
Prob t-stat 0.0005 0.1435 0.5765
R
=
2
0.746628 F-statistik
= 25.53862
Adj
R
=
2
0.717393 Prob F-stat
= 0.000000
Dw = 0.399368
Sumber: Lampiran 5
Universitas Sumatera Utara
4.3.2.1. Uji Kesesuaian Test of Goodness of Fit
Ketepatan model dapat dilakukan dengan Uji Kesesuaian Test of Goodness of Fit
sebagaimana tertera dalam lampiran 5 sebagai berikut : a.
Koefisien Determinasi R
2
Berdasar hasil estimasi diperoleh koefisien determinasi R
2
b. Uji Parsial t-stat
untuk persamaan kedua sebesar 0.746628 yang bermakna bahwa variabel bebas produk
domestik bruto, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi mampu menjelaskan variasi nilai impor migas sebesar 74.66 persen selama kurun waktu yang
diteliti sedangkan sisanya sebesar 25,34 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Besarnya nilai variasi dari variabel bebas tersebut menunjukkan
bahwa pergerakkan nilai impor migas selalu dipengaruhi oleh PDB, nilai tukar rupiah dan inflasi dimana setiap perubahan dari variabel bebas tersebut akan
merubah besaarnya nilai impor migas Indonesia.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PDB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai impor migas Indonesia prob 0.0005 α = 1 persen.
Sedangkan variabel nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi tidak signifikan mempengaruhi nilai impor migas Indonesia yang ditunjukkan oleh nilai
probability yang melebihi α = 10 persen.
Universitas Sumatera Utara
c. Uji Signifikansi Simultan F-test
Hasil uji F Overall yang dilakukan untuk melihat signifikansi secara bersama-sama variabel PDB, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi dalam
mempengaruhi variabel nilai impor migas Indonesia. Hasil estimasi diperoleh nilai F-
Statistik sebesar 25.53862 prob 0,000 α 0,05 yang berarti secara bersama-sama PDB, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi berpengaruh
terhadap impor migas Indonesia. Dari hasil estimasi persamaan di atas maka dapat diketahui bahwa:
1. Apabila PDB mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka nilai impor
migas akan meningkat 0.9065 persen, ceteris paribus. 2.
Apabila nilai tukar rupiah mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka nilai impor migas akan menurun 0.5298 persen, ceteris paribus.
3. Apabila tingkat inflasi mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka nilai
impor migas akan meningkat 0.1011 persen, ceteris paribus. Hasil analisis ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari.
Lestari 2006 melakukan penelitian tentang Pengaruh PDB, Kurs Dolllar Amerika dan Inflasi Dalam Negeri Terhadap Nilai Impor Migas Indonesia periode 1993- 2005.
Kesimpulan yang diperoleh ternyata Produk Domestik Bruto PDB, kurs dollar Amerika Serikat dan inflasi dalam negeri secara serempak berpengaruh signifikan
terhadap nilai impor migas Indonesia. Produk Domestik Bruto PDB berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap nilai impor migas Indonesia. Inflasi
Universitas Sumatera Utara
dalam negeri dan Kurs Dollar Amerika Serikat tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai impor migas Indonesia periode 1993 – 2005.
Hasil penelitian ini memang tidak sesuai dengan teori yang ada. Dimana nilai tukar seharusnya memiliki hubungan negatif terhadap impor dan inflasi memiliki
hubungan positif terhadap impor. Namun dalam kenyataannya untuk impor migas teori ini benar tapi tidak signifikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai
tukar dan inflasi menjadi tidak signifikan terhadap impor migas Indonesia antara lain dari sisi kebijakan pemerintah dengan digunakannya sistem kontrak dan harga yang
disubsidi oleh pemerintah. Faktor lain yang turut mempengaruhi yaitu ; 1. Produksi dalam negeri tidak tercapai.
Meskipun Indonesia termasuk negara penghasil migas dan sebagai anggota OPEC tetapi pada kenyataannya masih mengimpor minyak untuk memenuhi
kebutuhan di dalam negeri. Impor migas dilakukan karena secara teknis pengilangan minyak Indonesia masih ada yang menggunakan bahan baku
minyak dari luar negeri. Sebagaimana diketahui produksi minyak nasional pada beberapa tahun terakhir tidak memenuhi target nasional dan cenderung
menurun. Tahun 2011 pemerintah telah menetapkan target produksi minyak nasional sebesar 970 ribu barel per hari bph, kemudian direvisi dalam APBN
Perubahan menjadi 945 ribu bph. Dalam kenyataannya hingga akhir 2011 pencapaiannya hanya 915 ribu bph.
Universitas Sumatera Utara
2. Tingkat konsumsi migas melebihi produksi dalam negeri. Produksi migas dalam negeri yang tidak mencapai target dan pertumbuhan
konsumsi migas dalam negeri seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan dunia industri menyebabkan permintaan migas melebihi
ketersediaan migas dalam negeri, sehingga impor migas terus mengalami pertumbuhan yang positif. Sementara dalam pengadaan BBM dari luar negeri
terkadang tidak efisien. Pemerintah perlu membenahi inefisiensi dalam pasokan dan mekanisme impor minyak mentah maupun produk BBM lainnya
yang masih melalui pialang. 3. Migas sulit dikendalikan dan diprediksi.
Baik harga maupun kuantitas migas di pasar internasional sulit untuk diprediksi dan dikendalikan bahkan oleh negara-negara anggota OPEC
sekalipun. Kontrol IOC International Oil Company terutama The seven Sisters ExxonEsso, Shell, British Petroleum, Gulf, Texaco, Mobil,
SocalChevron atas negara produsen minyak sangat dominan. Dunia
internasional dalam jangka pendek harus terus menghadapi ketidak stabilan pasar minyak serta peningkatan spekulasi yang menjadi pemicu fluktuasi
harga minyak global. Hal inilah yang mendorong harga minyak mentah seolah terpisah dari fundamental supply and demand. Masalah yang dihadapi dalam
migas terutama adalah : pada pasokan minyak dan pengendalian harga, kemudian masalah agresifitas dan praktek bisnis yang tidak fair.
Universitas Sumatera Utara
Bagaimanapun kondisi iklim dunia migas, masyarakat dan industri tetap membutuhkan migas. Karena itu migas juga merupakan salah satu barang pokok yang
harus dipenuhi. Jadi berapapun harga dari migas pada tahun tersebut tetap akan dibeli untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
4.3.2.2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Autokorelasi
Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dala model penelitian ini dilakukan dengan Langrange Multiplier Test LM Test. Hasil uji LM test
menunjukkan bahwa besarnya nilai X
2
b. Uji Multikolinearitas
hitung ObsR-squared = 18.96952 dengan Probability 0.0643 yang berarti tidak signifikan dikarenakan nilai
probability lebih besar dari 0.05 Lampiran 5.1. Dengan demikian, menurut
uji serial korelasi LM test yang menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam hasil estimasi.
Uji multikolinearitas digunakan Metode Klein yang dikemukakan oleh L.R.Klein. Metode ini membandingkan lower case korelasi antar masing-
masing variabel independen. Apabila nilai r
2
R
2
hasil regresi variabel dependen terhadap semua variabel independen, atau dengan kata lain,
multikolinearitas terjadi apabila r
2
X1, X2, Xk R
2
X1, X2, Xk dan multikolinearitas dikatakan mempunyai derajat yang rendah apabila: r
2
X1, X2, Xk R
2
X1, X2, Xk.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan hasil analisis data, ada variabel independen yaitu PDB dan nilai tukar rupiah yang berhubungan dengan derajat yang tinggi, artinya ditemukan
ada nilai r
2
0.782720 R
2
c. Uji Linearitas
0.746628, namun Gujarati 2008 lebih menegaskan bahwa bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8 maka
multikolinieritas menjadi masalah yang serius. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa multikolinearitas bukan masalah serius.
Hasil pengujian dengan Ramsey RESET test diperoleh nilai F-Statistik yang cukup besar yakni 0.639682 dengan nilai probabilitasnya 0.4314 Lampiran
5.2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan di atas linier dan benar.
d. Uji Normalitas
Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas Jarque-Bera JB test alpha 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal, atau dapat juga dilihat
dari nilai JB X²tabel maka residualnya berdistribusi normal. Hasil pengujian Jarque-Bera JB test
yang tertera pada lampiran ditemukan bahwa angka probability
0,05 yaitu 0,2459 Lampiran 5.3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan adalah mempunyai
residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.
Universitas Sumatera Utara
4.3.3. Persamaan Ketiga Fungsi Nilai Impor Non Migas Indonesia