untuk dapat mengetahui pengaruh produk domestik bruto, nilai tukar rupiah, inflasi dalam negeri terhadap nilai impor non migas indonesia maka persamaannya
adalah sebagai berikut : logy
3
= α + β
1
logx
1
+ β
2
logx
2
+ β
3
logx
3
+ μ
i
keterangan : ..................... 3.4
i : 1,2,3.
y
1
y : nilai total impor indonesia milyar rupiah.
2
y : nilai impor migas indonesia milyar rupiah.
3
x : nilai impor non migas indonesia milyar rupiah.
1
x : produk domestik bruto milyar rupiah.
2
x : nilai tukar rupiah rupiahus.
3
α : konstanta.
: tingkat inflasi .
β
1
, β
2
, β
3
μi : tingkat kesalahan gangguan.
: koefisien regresi.
3.4. Metode Analisis Data
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinary least square
ols. metode ini mempunyai sifat-sifat yang dapat diunggulkan yaitu secara teknis sangat akurat, mudah dalam menginterpretasikan perhitungan serta sebagai alat
Universitas Sumatera Utara
estimasi linear dan unbiased terbaik gujarati, 2003. alat bantu untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah program eviews versi 7.
3.5. Uji Kesesuaian Test Of Goodness Of Fit
uji kesesuaian dilakukan dengan cara: 1.
penilaian terhadap koefisien determinasi r², bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.
2. uji parsial t - test
uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel independen secara individu parsial dan variabel
dependen signifikan atau tidak. 3.
uji serempak f - test uji f uji serempak ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui
signifikansi pengaruh antara seluruh variabel independen secara serempak bersama-sama terhadap variabel independen.
3.6. Uji Pelanggaran Asumsi Klasik dalam suatu model regresi ada beberapa permasalahan yang biasa terjadi yang
secara statistik dapat mengganggu model yang telah ditentukan, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang dibentuk. untuk itu maka
perlu melakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yang terdiri dari:
Universitas Sumatera Utara
3.6.1. Uji Autokorelasi
autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data time series. autokorelasi
itu sering dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data runtun waktu atau time-series
atau ruang seperti dalam data lintas sektoral atau cross section. sehingga terdapat saling ketergantungan antara faktor pengganggu yang berhubungan dengan
pengamatan lainnya. oleh sebab itu masalah autokorelasi biasanya muncul dalam data time series
, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi dalam data cross section. dalam konteks regresi, model regresi linier mengasumsikan bahwa situasi
autokorelasi tidak terdapat dalam faktor pengganggu atau dapat ditulis: ei,j = 0; i j ……………………………..……………………… 3.5
berdasar persamaan 3.5, dapat dikemukakan bahwa model regresi linier mengasumsikan bahwa faktor pengganggu yang berhubungan dengan pengamatan
lainnya. oleh karena itu, bila pengamatan-pengamatan dilakukan sepanjang waktu, pengaruh faktor pengganggu yang terjadi dalam suatu periode waktu, tidak terbawa
pada periode waktu berikutnya. bila terjadi saling ketergantungan antara faktor pengganggu yang
berhubungan dengan observasi dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungandengan pengamatan lainnya atau dengan kata lain terjadi autokorelasi,
ditulis dengan simbol berikut:
Universitas Sumatera Utara
ei,j ≠ 0; i j …………………………………………………. 3.6 untuk menguji autokorelasi dalam model ini digunakan uji lagrange multiplier
lm test, yaitu dengan membandingkan nilai
2
hitung dengan
2
1. bila nilai
tabel, dengan kriteria keputusan sebagai berikut:
2
hitung
2
2. bila nilai
tabel maka hipotesis nol ho ditolak, berarti ada autokorelasi.
2
hitung
2
3.6.2. Uji Multikolinearitas
tabel maka hipotesis nol ho tidak dapat ditolak, berarti tidak ada autokorelasi.
pada dasarnya multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna mendekati sempurna antar beberapa atau semua variabel bebas. adapun
cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah: 1.
apabila korelasi antara dua variabel bebas lebih tinggi dibandingkan dengan salah satu atau kedua variabel bebas tersebut dengan variabel terikat pindyk
and rubinfeld, 1990. 2.
gujarati 2008 lebih menegaskan bahwa: bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8 maka multikolinieritas menjadi masalah yang serius.
adanya statistik f dan koefisien determinasi yang signifikan namun diikuti dengan banyaknya statistik t yang tidak signifikan. perlu diuji apakah sesungguhnya
x
2
dan x
2
secara sendiri-sendiri tidak mempunyai pengaruh terhadap y; atau adanya multikolinieritas yang serius menyebabkan koefisien mereka menjadi tidak
Universitas Sumatera Utara
signifikan. bila dengan menghilangkan salah satu, yang lainnya menjadi signifikan, besar kemungkinan ketidaksignifikanan variabel tersebut disebabkan adanya
multikolinieritas yang serius.
3.6.3. Uji Normalitas
untuk mengetahui apakah normal dan tidaknya faktor pengganggu, t dengan j-b test. adapun kriteria untuk mengetahui normal atau tidaknya dari faktor
pengganggu adalah sebagai berikut: 1.
bila nilai jb hitung
2
hitung nilai
2
2. bila nilai jb hitung
tabel, maka hipotesis yang
menyatakan bahwa residual, t adalah berdistribusi normal ditolak.
2
hitung nilai
2
tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual,
t adalah berdistribusi normal tidak dapat ditolak.
3.6.4. Uji Linieritas
uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. apakah fungsi yang digunakan sebaiknya
berbentuk linier atau tidak. apakah suatu variabel baru relevan atau tidak dimasukkan dalam model. untuk uji linieritas dalam penelitian ini digunakan uji ramsey ramsey
reset test , yaitu dengan membandingkan fhitung dan ftabel. kriteria keputusannya
adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1. bila nilai fhitung nilai ftabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa
spesifikasi model digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar ditolak. 2.
bila nilai fhitung nilai ftabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak
dapat ditolak.
3.7. Definisi Operasional Variabel
untuk meragamkan persepsi dalam penulisan ini, maka disajikan beberapa definisi operasional yang diuraikan sebagai berikut :
1. produk domestik bruto adalah produk domestik bruto pdb nominal yang
diukur dalam milyar rupiah. 2.
nilai tukar adalah nilai tukar riil dollar amerika serikat terhadap rupiah yang diukur dalam rupiah per dollar rpus.
3. inflasi adalah inflasi tahunan yang diterbitkan oleh bank indonesia, dinyatakan
dalam satuan persen . 4.
nilai impor migas adalah nilai impor migas indonesia yang diukur dalam satuan milyar rupiah.
5. nilai impor non-migas adalah nilai impor non-migas indonesia yang diukur
dalam satuan milyar rupiah. 6.
nilai total impor indonesia adalah nilai total impor indonesia yang diukur dalam satuan milyar rupiah.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Kondisi Ekonomi Makro Indonesia
Gejolak krisis keuangan global telah mengubah tatanan perekonomian dunia. Berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007, semakin dirasakan dampaknya ke
seluruh dunia, termasuk negara berkembang pada tahun 2008. Sejumlah kebijakan yang sangat agresif di tingkat global telah dilakukan untuk memulihkan
perekonomian. Di Amerika Serikat, sebagai episentrum krisis, kebijakan pemerintah baru yang menempuh langkah serius untuk mengatasi krisis, menjadi faktor positif
yang dapat mengurangi pesimisme akan resesi yang berkepanjangan dan risiko terjadinya depresi. Sementara itu, kemauan negara-negara industri maju lainnya untuk
berkoordinasi dalam kebijakan pemulihan ekonomi juga diharapkan dapat meningkatkan keyakinan pelaku pasar. Namun, proses berbagai lembaga keuangan
memperbaiki struktur neracanya deleveraging yang diperkirakan masih terus berlangsung, serta dampak umpan balik dari sektor riil ke sektor keuangan,
menyebabkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global masih tinggi. Di Indonesia, imbas krisis mulai terasa terutama menjelang akhir 2008.
Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 sampai dengan triwulan III-2008, perekonomian Indonesia mulai mendapat tekanan berat pada triwulan IV-2008. Hal
itu tercermin pada perlambatan ekonomi secara signifikan terutama karena anjloknya
Universitas Sumatera Utara