Uji Multikolinieritas Uji Autokorelasi

commit to user 47

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk deteksi terhadap multikolinieritas antar variabel dalam model penelitian bertujuan untuk menghindari kebiasan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Nugroho, 2005. Ukuran yang umum dipakai untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10 Ghozali, 2006. Tabel IV.3 berikut menunjukkan hasil uji multikolinieritas model regresi penelitian ini. Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Interpretasi RB 0,478 2,093 Bebas multikolinieritas DC 0,934 1,07 Bebas multikolinieritas BP 0,469 2,133 Bebas multikolinieritas SML 0,944 1,06 Bebas multikolinieritas Sumber: Hasil pengolahan data Berdasarkan nilai tolerance pada Tabel IV.3 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hal ini berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, di mana tidak satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen, maka model regresi layak dipakai Ghozali, 2006. commit to user 48

2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi menunjukkan bahwa variabel pengganggu pada suatu observasi tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada observasi lainnya..Untuk mengetahui apakah dalam persamaan regresi terjadi autokorelasi atau tidak, maka dilakukan pengujian Durbin Watson. Kriteria yang bebas dari autokorelasi adalah bila nilai D-W berada diantara nilai d u dan 4-d u . Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel dl dan du, dibantu dengan nilai k jumlah variabel independen. Selanjutnya penelitian dikatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai d berada di antara nilai d u dan 4-d u . Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi Model Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 2,544 2,005 Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan melihat nilai d u dengan signifikansi 0,05 maka untuk regresi diperoleh nilai d u sebesar 1,751 dan 4-d u sebesar 2,249. Dari tabel model persamaan regresi didapatkan bahwa hasilnya adalah bebas dari autokorelasi.

3. Uji Heterokedastisitas