model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolonieritas dan
heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal Ghozali, 2006.Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas,
uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi variabel pengganggu atau residual memliki distribusi normal.Seperti diketahui bahwa uji t dan F
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.Bila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil Ghozali, 2006.
Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk melihat normalitas residu dengan analisis grafik
yaitu dengan melihat grafik histogram atau grafik normal plot yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.Sedangkan uji statistik sederhana
dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.Apabila nilai Z hitung Z tabel maka distribusi tidak normal. Uji statistik lain yang dapat digunakan yaitu uji statistik
non-parametrik K-S Kolomogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan, dengan membuat hipotesis: Ho : Data residual berdistribusi normal jika signifikasi Sig.
α = 0,05 Ha
: Data residual tidak berdistribusi normal jika signifikasi Sig. α = 0,05
2. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variable bebas independen.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
multikolonieritas Ghozali, 2006.
Universitas Sumatera Utara
Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai TOL Tolerance dan
Variance Inflating Factor VIF dari masing-masing variablebebas terhadap variable terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nila TOL diatas 0,10 maka dinyatakan tidak terdapat gejala
multikolinearitas.
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya t-
1.Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah Autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena
variasi residual error term tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.Hal ini sering timbul pada data runtun waktu. Untuk melihat adanya autokorelasi, digunakan uji Durbin-
Watson Uji DW dengan menentukan besarnya α, k dan n dapat diketahui melalui tabel Dw. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi, yaitu :
a. DW dL = ada korelasi positif
b. dL
≤ DW ≤ dU = tidak dapat ditarik kesimpulan c.
dU DW 4-dU = tidak ada korelasi positif atau negatif d.
4-dU ≤ DW≤ 4-dL = tidak dapat ditarik kesimpulan
e. DW 4-dL = ada korelasi negatif
4. Uji Heteroskedastisitas
