1. Home
  2. Kepemimpinan & Manajemen

UJI MULTIKOLINIERITAS UJI AUTOKOLERASI

55 Pengujian linieritas dapat dilakukan dengan uji lagrange multiplier, dimana uji ini bertujuan untuk mendapatkan nilai c² atau nxR². Jika c² hitung c² tabel maka hipotesis yang menyatakan model regresi linier ditolak dan jika c² hitung c² tabel maka hipotesis yang menyatakan model regresi linier diterima.

3.4.3. UJI ASUMSI KLASIK

Sebelum model regresi digunakan dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu model regresi diuji dengan pengujian asumsi klasik untuk menghasikan model regresi yang baik. Tahap-tahap dalam pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut :

3.4.3.1. UJI MULTIKOLINIERITAS

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi diantara variabel bebas Ghozali, 2006:91. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Jika diantara variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel tersebut tidak orgonal atau tidak sama dengan nol. Untuk mengatasi masalah multikolinieritas dapat dilakukan dengan perbaikan, yaitu dengan menghilangkan salah satu variabel bebas yang mempunyai korelasi linier kuat, dengan transformasi variabel, atau dengan penambahan data observasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor VIF. Nilai toleran yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF 10. 56 Jadi, koefisien antar variabel independen bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF 10 atau nilai tolerance 0,10.

3.4.3.2. UJI AUTOKOLERASI

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada peride t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2006:95. Model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokolerasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu time series karena gangguan pada seseorang individu kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individukelompok yang sama pada periode berikutnya. Untuk mengatasi masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabel bebas yang mempunyai korelasi linier kuat, atau dengan transformasi variabel. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson DW test. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi bisa didasarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.2 Tabel Pengujian Autokorelasi Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada korelasi negatif Tolak No decision Tolak 0 d dl dl ≤ d ≤ du 4 – dl d 4 57 Tidak ada korelasi negatif Tidak ada autokorelasi positif atau negatif No decision Tidak ditolak 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl du d 4 - du Sumber : Ghozali, 2006 Berdasarkan tabel pengujian autokotelasi dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi apabila nilai d adalah du d 4 – du dengan batas du 1,76 atau 1,76 d 2,24 Ghozali, 2006:98.

3.4.3.3. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dokumen yang terkait

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

0 27 24

Analisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba (studi empiris perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI)

2 33 138

Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance : studi empiris pada sektor perbankan yang terdaftar di bei periode tahun 2009-2013

0 15 0

Pengaruh mekanisme corporate governance, ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility di dalam laporan sustainability : Studi empiris pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-

0 6 156

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Em

0 4 15

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN PROPERTY D

0 4 192

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN.

0 3 16

PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN PROPORSI PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP MANAJEMEN LABA(EARNINGS

0 1 13

(ABSTRAK) ”PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KEPEMILIKAN MANAJEMEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) ”.

0 0 2

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROSENTASE KEPEMILIKAN MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING.

0 0 14