Uji Heterokedatisitas Uji Autokorelasi

i menunjukkan bahwa masing–masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian, memiliki nilai Tolerance yang lebih besar dari 0.10 yaitu nilai tolerance ROA sebesar 0.496, nilai tolerance DER sebesar 0.440, nilai tolerance TATO sebesar 0.847, nilai tolerance EPS sebesar 0.494, nilai tolerance PER sebesar 0.562, nilai tolerance CR sebesar 0.456. Perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu variabel independen memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 yaitu nilai VIF untuk ROA sebesar 2.018, nilai VIF untuk DER sebesar 2.272, nilai VIF untuk TATO sebesar 1.181, nilai VIF untuk EPS sebesar 2.026, nilai VIF untuk PER sebesar 1.779, nilai VIF untuk CR sebesar 2.195. Maka dari hasil tabel secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak terdapatnya multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini.

4.2.2.3 Uji Heterokedatisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians yang satu dengan pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika variansnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Ghozali 2006:105 menyatakan bahwa “model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.” Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot yang dihasilkan i dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Dasar keputusannya adalah: 1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas. 2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas Berikut ini dilampirkan grafik Scatterplot untuk menganalis apakah terjadi heterokedastisitas. Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas Sumber : Output SPSS, diolah Penulis, 2014 Grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu i Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Alasan mengapa titik–titik menyebar menjauh dari titik–titik yang lain dikarenakan data penelitian yang berbeda antara data yang satu dengan data yang lain.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu observasi dengan observasi lain pada model regresi. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson . Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu first autocorection dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel dependen. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu: Tabel 4.4 Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson DW-Test Sumber : Siagian, 2011 Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 d dl Tidak ada autokorelasi poitif No decision dl d du Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 - dl d 4 Tidak ada korelasi negatif No Decision 4 - du d 4 – dl Tidak ada autokorelasi positif Tidak ditolak du d 4 – du atau negatif i Berikut adalah hasil uji korelasi: Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .374 a .140 .014 1.43044 2.030 a. Predictors: Constant, LN_CR, LN_TATO, LN_PER, LN_ROA, LN_EPS, LN_DER b. Dependent Variable: LN_RETURNSAHAM Sumber : Output SPSS, diolah penulis, 2014 Hasil pengujian pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson adalah 2.030. Nilai ini akan kemudian diuji berdasarkan ketentuan ada tidaknya gejala autokorelasi, yakni jika nilai Durbin-Watson D-W ada pada batas du atas dan 4-du du D-W 4-du, model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 5 dengan jumlah sampel 48 N = 48 dan jumlah variabel independen sebanyak tiga k = 6, maka dari tabel data statistik Durbin-Watson diperoleh nilai batas bawah dl sebesar 1.31 dan nilai batas atas du sebesar 1.72. Nilai D-W 2.030 berada di antara du 1.31 dan 4-du 2.28 atau 1.31 2.030 2.28. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi, sehingga pengujian dapat dilanjutkan. i

4.2.3 Analisis regresi

Dokumen yang terkait

Pengaruh Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap profitabilitas pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 74 88

Analisisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham pada Industri Kimia dan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 57 85

Analisis Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (OEe) Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia

0 50 79

Analisis Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turn Over, Earning Per Share, Price Earning Ratio, Dan Current Ratio Terhadap Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

5 176 106

Pengaruh faktor fundamental perusahaan terhadap beta saham syariah (studi pada Jakarta Islamic Index tahun 2004-2010)

1 8 168

Pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap risiko saham pada perusahaan LQ 45 periode 2004-2009

0 7 116

ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSET, DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSET TURN OVER, EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, DAN CURRENT RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 7 11

Analisis Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Current Ratio, dan Price Eraning Ratio Terhadap Return Saham

0 3 84

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian - Analisis Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turn Over, Earning Per Share, Price Earning Ratio, Dan Current Ratio Terhadap Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indone

0 0 40

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Analisis Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turn Over, Earning Per Share, Price Earning Ratio, Dan Current Ratio Terhadap Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 0 11