semakin kuat. Sebaliknya jika nilai R
2
semakin dekat pada nilai 0 maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas Y semakin lemah.
3.9 Uji Asumsi Klasik
Dalam kaidah ekonometrika, apabila menggunakan regresi linear berganda, perlu melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap kemungkinan
pelanggaran asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk memastikan bahwa
model regresi linear berganda dapat digunakan atau tidak. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, alat uji statistik linear berganda dapat digunakan.
a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji t dan uji F diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk melihat
normalitas residual dilakukan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal
akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka
garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
Cara lain yang digunakan untuk melihat apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi
Universitas Sumatera Utara
Kolmogorov- Smirnov lebih besar dari α 0,1 maka dapat dikatakan data
berdistribusi normal. Menurut Ghozali 2005, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 1 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal danatau tidak mengikuti arah
garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Normalitas dapat diuji dengan dua pengujian, yaitu:
1 Scatter plot diagram 2 Kolmogorov-Smirnov Test.
b. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Menurut Ghozali
2005 jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi
antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai
tolerance dan Variance Inflation Factor VIF, jika nilai tolerance 0,10 atau
nilai VIF ≥ 10 berarti terdapat multikolinieritas.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Ghozali 2005, uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah
dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor VIF. Jika VIF lebih kecil dari 5, maka dalam model tidak terdapat multikolinieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Gejala heterokedastisitas dapat diuji dengan menggunakan metode grafik.
Prinsip metoda ini adalah memeriksa pola residual ui2 terhadap dugaan Yi
Ŷi. Gejala heteroskedastisitas dilihat dengan membuat plot antara ui2 dan Ŷi. Heteroskedastisitas akan terdeteksi bila plot menunjukkan pola yang
sistematis. Apabila plot yang dibuat tidak mengindikasikan adanya pola yang sistematis, maka dapat dikatakan residual kuadratnya relatif sama. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa variansi konstan, dan dapat disimpulkan data homoskedastis.
Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi linear digunakan analisa residual berupa grafik sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menurut Ghozali 2005, model regresi yang baik adalah yang
Universitas Sumatera Utara
homoskedastisitas atau tidak terjadi hetersokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
1 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit,
maka telah terjadi heteroskedastisitas. 2 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri
