Uji Kointegrasi Uji Prasyarat dan Hasil Estimasi

C. Uji Asumsi Klasik 1.

Uji Normalitas Ujinormalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan Uji Jarque-Bera JBtest. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 0,8345310,05 dan probabilitas sebesar 0.6588460.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Output hasil uji ini dapat dilihat pada lampiran 6.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pada awalnya terjadi multikolinearitas, kemudian data ditransformasi ke dalam bentuk first Different. Setelah dilakukan tranformasi data variabel dalam penelitian ini dianggap lolos uji multikolinearitas karena koefisien korelasi dengan nilai kurang dari 0,8 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.. Output hasil uji ini dapat dilihat pada lampiran 7.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan nilai varian dari variabel bebas yang berbeda, sedangkan asumsi yang dipenuhi dalam linear klasik adalah mempunyai varian yang samakonstanhomoskedastisitas. Pengujian masalah heteroskedasitas dilakukan dengan menggunakan uji White Heteroscedasticity Test . Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini menunjukkan bahwa data mempunyai varians yang sama homoskedastisitas karena Probability Obs-Square sebesar 0,5399. Output hasil uji ini dapat dilihat pada lampiran 8.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antar variabel itu sendiri,pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Untuk menguji autokorelasi, penelitian ini menggunakan hasil uji Breusch- Godfrey. Data tidak terjadi autokorelasi jika nilai ObsR-square dan Probability lebih dari 0,05. Hasil menunjukan bahwa nilai ObsR- square sebesar 4.621396 dan Probability sebesar 0.0992 sehingga data tidak terjadi autokorelasi. Output hasil uji ini dapat dilihat pada lampiran 9.

D. Uji Statistik 1.

Uji Signifikansi Simultan Uji F Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Eviews 8, dalam jangka panjang diperoleh nilai F-hitung sebesar 1679.259 dan probabilitas F sebesar 0,000000 dan dalam jangka pendek diperoleh nilai F-hitung sebesar 7.221128 dan probabilitas F sebesar 0.0000. Dalam taraf signifikansi 5 maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek seluruh variabel bebas secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel utang luar negeri, tenaga kerja, dan ekspor secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap PDB.