BAB III METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan
dan menguji hipotesis penelitian.
3.1 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis kausalitas dan kointegrasi antara kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
selama kurun waktu 1979-2009.
3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu time series selama kurun waktu 1979-2009 yang
diperoleh dari berbagai sumber seperti Kantor Bank Indonesia Medan KBI Medan, Badan Pusat Statistik BPS, dan sumber bacaan lainnya seperti buku-
buku, jurnal-jurnal, dan website-website yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Kredit Perbankan dan
Pertumbuhan Ekonomi.
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Library Research, yakni dengan menggunakan
Universitas Sumatera Utara
bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah
melakukan pencatatan langsung berupa data runtun waktu time series dari tahun 1979-2009.
3.4 Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan program Eviews 5.1 yang terlebih dahulu melakukan pemindahan data yang diperoleh ke dalam program Microsoft
Excel untuk mempermudah pengolahan data proses selanjutnya.
3.5 Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah Cointegration Test dan Granger Causaility Test. Analisis Cointegration Test Johansen Test bertujuan
untuk melihat hubungan kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dalam keseimbangan jangka panjang. Sedangkan Granger Causaility Test
adalah untuk melihat hubungan timbal balik causal antara kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Dalam kaitannya dengan metode tersebut, maka pengujian terhadap perilaku data runtun waktu time series dan integrasinya dapat dipandang sebagai uji
prasyarat bagi digunakannya metode tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Uji Akar Unit Unit Root Test
Uji akar unit dari Dickey Fuller maupun Phillips-Perron adalah untuk melihat stasionaritas data time series yang diteliti dengan program Eviews 5.1. Adapun
Universitas Sumatera Utara
formula dari uji Augmented Dickey Fuller ADF dapat dinyatakan sebagai berikut:
DY
t =
α +
γY
t-1 + i
DY
t-1+1
+ ε
t
……………………………1 Uji dilakukan dengan hipotesis null γ=0 untuk ADF. Stasioner tidaknya data
didasarkan pada nilai statistik ADF yang d iperoleh dari nilai t hitung koefisien γ
dengan nilai kritis statistik dari Mackinnon. Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritis Mackinnon, maka data stasioner dan jika sebaliknya maka
data tidak stasioner.
2. Uji Kointegrasi Cointegration Test
Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang antara kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan
Johansen test. Untuk menentukan jumlah dari arah kointegrasi tersebut, maka Johansen
menyarankan untuk melakukan dua uji statistik. Uji statistik pertama adalah uji trace Trace tes
t, λtrace yaitu menguji hipotesis nol null hypothesis yang mensyaratkan bahwa jumlah dari arah
kointegrasi adalah kurang dari atau sama dengan p dan uji ini dapat dilakukan sebagai berikut:
λ
trace
r = -T 1-
λi ………………………………………...2 Diman
a λ adalah nilai eigenvectors terkecil p-r. null hypothesis yang disepakati adalah jumlah dari arah kointegrasi sama dengan banyaknya r. Dengan kata lain,
jmlah vektor kointegrasi lebih kecil atau sama dengan ≤ r, dimana r= 0,1,2 dan
seterusnya.
Universitas Sumatera Utara
Untuk uji statistik yang kedua adalah uji maksimum eigenvalue λ yang
dilakukan dengan formula sebagai berikut: λ
max
r,r+1 = -T in 1- λ
r+1
…………………………………………...3 Uji ini berdasarkan pada uji null hypothesis bahwa terdapat r dari vektor
kointegrasi yang berlawanan r+1 dengan vektor kointegrasi. Untuk melihat hubungan kointegrasi tersebut, maka dapat dilihat dari besarnya nilai Trace
statistic dan Max-Eigen statistic dibandingkan dengan nilai critical value pada tingkat kepercayaan 5 persen.
3. Uji Granger Causality
Pengujian ini untuk melihat hubungan kausalitas antara kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi sehinngga dapat diketahui variabel tersebut secara statistik
saling mempengaruhi hubungan dua arah, memiliki hubungan searah atau sama sekali tidak ada hubungan tidak saling mempengaruhi. Berikut ini metode
Granger Causality Test seperti berikut ini: PDRB
t
=
i
Cr
t-i
+
j
PDRB
t-j
+ µ
1t
………………………….4 Cr
t
=
i
Cr
t-i
+
j
PDRB
t-j
+ µ
2t
……………………………...5 Dimana µ
1t
dan µ
2t
adalah error terms yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan m=n=r=s. Berdasarkan hasil regresi dari kedua bentuk model
regresi linear di atas akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi dari persamaan 12 dan 13 adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1 Jika
ji
≠ 0 dan +
j
= 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari PDRB ke Cr.
2 Jika
ji
= 0 dan +
j
≠ 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari Cr ke PDRB.
3 Jika
ji
= 0 dan +
j
= 0, maka Cr dan PDRB tidak saling berhubungan.
4 Jika
ji
≠ 0 d an +
j
≠ 0, maka terdapat kausalitas dua arah antara PDRB dan Cr.
Untuk memperkuat indikasi keberadaan berbagai bentuk kausalitas seperti yang disebutkan di atas, maka dilakukan F-test untuk masing-masing model regresi.
3.6 Definisi Operasional