Ruang Lingkup Penelitian Jenis dan Sumber Data Metode dan Teknik Pengumpulan Data Pengolahan Data Metode Analisis Data

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis kausalitas dan kointegrasi antara kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama kurun waktu 1979-2009.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu time series selama kurun waktu 1979-2009 yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Kantor Bank Indonesia Medan KBI Medan, Badan Pusat Statistik BPS, dan sumber bacaan lainnya seperti buku- buku, jurnal-jurnal, dan website-website yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi.

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Library Research, yakni dengan menggunakan Universitas Sumatera Utara bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melakukan pencatatan langsung berupa data runtun waktu time series dari tahun 1979-2009.

3.4 Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan program Eviews 5.1 yang terlebih dahulu melakukan pemindahan data yang diperoleh ke dalam program Microsoft Excel untuk mempermudah pengolahan data proses selanjutnya.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah Cointegration Test dan Granger Causaility Test. Analisis Cointegration Test Johansen Test bertujuan untuk melihat hubungan kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dalam keseimbangan jangka panjang. Sedangkan Granger Causaility Test adalah untuk melihat hubungan timbal balik causal antara kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dalam kaitannya dengan metode tersebut, maka pengujian terhadap perilaku data runtun waktu time series dan integrasinya dapat dipandang sebagai uji prasyarat bagi digunakannya metode tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji Akar Unit Unit Root Test

Uji akar unit dari Dickey Fuller maupun Phillips-Perron adalah untuk melihat stasionaritas data time series yang diteliti dengan program Eviews 5.1. Adapun Universitas Sumatera Utara formula dari uji Augmented Dickey Fuller ADF dapat dinyatakan sebagai berikut: DY t = α + γY t-1 + i DY t-1+1 + ε t ……………………………1 Uji dilakukan dengan hipotesis null γ=0 untuk ADF. Stasioner tidaknya data didasarkan pada nilai statistik ADF yang d iperoleh dari nilai t hitung koefisien γ dengan nilai kritis statistik dari Mackinnon. Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritis Mackinnon, maka data stasioner dan jika sebaliknya maka data tidak stasioner.

2. Uji Kointegrasi Cointegration Test

Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang antara kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Johansen test. Untuk menentukan jumlah dari arah kointegrasi tersebut, maka Johansen menyarankan untuk melakukan dua uji statistik. Uji statistik pertama adalah uji trace Trace tes t, λtrace yaitu menguji hipotesis nol null hypothesis yang mensyaratkan bahwa jumlah dari arah kointegrasi adalah kurang dari atau sama dengan p dan uji ini dapat dilakukan sebagai berikut: λ trace r = -T 1- λi ………………………………………...2 Diman a λ adalah nilai eigenvectors terkecil p-r. null hypothesis yang disepakati adalah jumlah dari arah kointegrasi sama dengan banyaknya r. Dengan kata lain, jmlah vektor kointegrasi lebih kecil atau sama dengan ≤ r, dimana r= 0,1,2 dan seterusnya. Universitas Sumatera Utara Untuk uji statistik yang kedua adalah uji maksimum eigenvalue λ yang dilakukan dengan formula sebagai berikut: λ max r,r+1 = -T in 1- λ r+1 …………………………………………...3 Uji ini berdasarkan pada uji null hypothesis bahwa terdapat r dari vektor kointegrasi yang berlawanan r+1 dengan vektor kointegrasi. Untuk melihat hubungan kointegrasi tersebut, maka dapat dilihat dari besarnya nilai Trace statistic dan Max-Eigen statistic dibandingkan dengan nilai critical value pada tingkat kepercayaan 5 persen.

3. Uji Granger Causality

Pengujian ini untuk melihat hubungan kausalitas antara kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi sehinngga dapat diketahui variabel tersebut secara statistik saling mempengaruhi hubungan dua arah, memiliki hubungan searah atau sama sekali tidak ada hubungan tidak saling mempengaruhi. Berikut ini metode Granger Causality Test seperti berikut ini: PDRB t = i Cr t-i + j PDRB t-j + µ 1t ………………………….4 Cr t = i Cr t-i + j PDRB t-j + µ 2t ……………………………...5 Dimana µ 1t dan µ 2t adalah error terms yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan m=n=r=s. Berdasarkan hasil regresi dari kedua bentuk model regresi linear di atas akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi dari persamaan 12 dan 13 adalah sebagai berikut: Universitas Sumatera Utara 1 Jika ji ≠ 0 dan + j = 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari PDRB ke Cr. 2 Jika ji = 0 dan + j ≠ 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari Cr ke PDRB. 3 Jika ji = 0 dan + j = 0, maka Cr dan PDRB tidak saling berhubungan. 4 Jika ji ≠ 0 d an + j ≠ 0, maka terdapat kausalitas dua arah antara PDRB dan Cr. Untuk memperkuat indikasi keberadaan berbagai bentuk kausalitas seperti yang disebutkan di atas, maka dilakukan F-test untuk masing-masing model regresi.

3.6 Definisi Operasional