4.4 Uji Normalitas Data
Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji statistik. Hasil uji normalitasdengan Kolomogrov-Smirnov seperti terlihat pada
tabel berikut: Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik dengan Kolmogrov-Smirnov
Sumber Output SPSS Dari hasil diatas dapat diketahui nilai signifikansi pada kolmogrof-
smirnov ketiga variabel lebih besar dari 0,05 5, yaitu 2,29, 1,33, dan 2,49 maka dapat disimpulakn bahwa data variabel diatas terdistribusi secara normal
karena nilai signifikansinya diatas 0,05.
4.5 Uji Multikolinieritas
Model penelitian yang baik seharusnya tidak terjasi korelasi antara variabel independen, oleh sebab itu dilakukan uji multikolinieritas. Hasil uji
multikoloneritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
PAD PKB
BBNKB N
66 66
66 Normal Parameters
a
Mean 4.57604220E10 1.60915289E10 2.53439600E9
Std. Deviation 5.650505757E10 1.411254980E10 4.106570869E9
Most Extreme
Differences Absolute
.283 .164
.307 Positive
.283 .164
.307 Negative
-.240 -.133
-.270 Kolmogorov-Smirnov Z
2.299 1.332
2.497 Asymp. Sig. 2-tailed
.229 .332
.497 a. Test distribution is Normal.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF 1
Constant 21.095 13.21
9.618 .003
LNPKB .499
0.57 .736
8.688 .000
.995 1.005
LNBBNKB .145 0.49
344 2.927
.000 .995
1.005 a. Dependent Variable: LNPAD
Sumber Output Spss Dari hasil di atas dapat diketahui nilai variance Inflation Factor VIF
kedua variabel, yaitu PKB dan BBNKB adalah 1,005 lebih kecil dari 10 1,005 10 dan nilai tolerance 0.995 lebih besar dari 0,10 0,995 0,10, sehingga bisa
ditarik kesimpulan bahwa data variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.
4.6 Uji Autokorelasi
Salah satu syarat pada model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Uji Autokorelasi yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson DW
dengan hasil Output :
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-
Watson 1
.736
a
.541 .527
5.122526688E10 1.992 a. Predictors: Constant, BBNKB, PKB
Universitas Sumatera Utara
b. Dependent Variable: PAD
Sumber Output SPSS Dari hasil output diatas niali DW yang dihasilkan adalah 1,992.
Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 5 dan jumlah data n = 66, serta jumlah variabel k = 2 diperoleh nilai dL sebesar 1,54 dan dU sebesar
1,66. DW terletakan diantara dL dan 4-Du, dimana 1,992 berada diantara 1,54 dan 2,34 1,66 1,992 2,34 yang berarti tidak terjadi autokorelasi
4.7 Uji Heterokedastisitas
Kategori