31
bersifat orthogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol.
Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini
menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Menurut Ghozali 2011:105,
“Tolerancemengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya”. Jadi nilai
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan
adanya multikolinearitas adalah nilai VIF 10 atau nilai tolerance 0,10.
3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2011:139, “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatanyang lain.” Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah
dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel
Universitas Sumatera Utara
32
dependen dengan nilai residualnya. Menurut Ghozali 2011:139 dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu:
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang,
melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas.
Uji Glejser, mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan :
|Ut| = α + βXt + vt
Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi
antara variabel independen dengan absolut residual lebih rendah 0.05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
3.6.1.4 Uji Autokorelasi
Menurut Erlina 2011:105, “Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t- 1 atau sebelumnya”. Uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi
masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson, karena uji ini yang umum digunakan. Hipotesis yang akan diuji adalah:
Universitas Sumatera Utara
33
• Ho : tidak ada autokorelasi r = 0 . • Ha : ada autokorelasi r
≠ 0 . Menurut Ghozali 2011:111Pengujian ini menggunakan uji
Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:
1. Bila nilai ddl, berarti terjadi autokorelasi positif. 2. Bila nilai dlddu, berarti tidak dapat disimpulkan.
3. Bila nilai 4 – dlDW4, berarti terjadi autokorelasi
negatif. 4. Bila nilai 4 – dud4-dl, berarti tidak dapat
disimpulkan. 5. Bila nilai dud4-du, berarti tidak ada autokorelasi.
3.6.1.5 Uji Regresi Berganda
