59 H
a
diterima apabila : F
h
F
t
artinya pada taraf signifikan 5, variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.
c. Koefisien Determinasi R
2
R
2
merupakan koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh
variasi variabel independen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Jika R
2
mendekati satu maka variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memperediksi variasi variabel terikat.
3. Uji Asumsi Klasik
Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastik, multikolinieritas, dan autokorelasi dalam hasil estimasi.
Untuk menguji asumsi-asumsi tersebut digunakan uji sebagai berikut:
a. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier diantara dua variabel independen atau lebih dalam
model regresi. Salah satu cara untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan Model Klien.
Langkah-langkah metode Klien adalah sebagai berikut: 1. Melakukan regresi tiap-tiap variabel bebas atas sisa variabel lainyya
dan diperoleh koefisien atas variabel independen. 2. r
2
yang dapat dibandingkan dengan koefisien determinasi dari model atau sesama variabel independen terhadap variabel dependen.
60 3. Adapun kriterianya adalah apabila:
4.
2 1
2
X X
r
n
X X
YX R
,..., ,
2 1
2
tidak ada gangguan multikolinieritas 5.
2 1
2
X X
r
n
X X
YX R
,..., ,
2 1
2
ada gangguan multikolinieritas
b. Uji Heteroskedastisitas
Metode White mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan.
Misalkan kita mempunyai model sebagai berikut:
i i
i i
e X
X Y
2 2
1 1
1
Langkah Uji White sebagai berikut: 1 Estimasi persamaan kemudian dapatkan residualnya
i
eˆ 2 Lakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut regresi
auxiliary: Regresi auxiliary tanpa perkalian antar variabel independen no cross
terms
i i
i i
i i
v X
X X
X e
2 2
4 2
1 3
2 2
1 1
2
ˆ
2 Regresi auxiliary tanpa perkalian antar variabel independen cross
terms
i i
i i
i i
i i
v X
X X
X X
X e
2 1
5 2
2 4
2 1
3 2
2 1
1 2
ˆ
3
Dimana
2
ˆ
i
e merupakan residual kuadrat yang kita peroleh dari
persamaan 1. Jika kita mempunyai lebih dari dua variabel independen maka variabel independen dalam persamaan 2 maupun
3 akan lebih banyak. Dari persamaan 2 dan 3 kita dapatkan nilai koefisien determinasi R
2
61 3 Hipotesis nol dalam uji ini adalah tidak ada heteroskedastisitas.Uji
White didasarkan pada jumlah sampel n dikalikan dengan R
2
yang akan mengikuti distribusi chi-squares dengan degree of freedom
sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Nilai hitung statistik chi-squares
2
dapat dicari dengan formula:
2 2
df
nR
4 Jika nilai chi-squares hitung nR
2
lebih besar dari nilai
2
kritis dengan
derajat kepercayaan
tertentu maka ada
heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-squares hitung lebih kecil dari nilai
2
kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedatisitas.
c. Uji Autokorelasi
