79
4.2.4.2 Uji Normalitas Trading Volume Activity
Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan uji normalitas terhadap data yang akan diolah. Dalam penelitian ini
pengujian hipotesis II dilakukan dengan menggunakan uji beda t Test untuk sampel yang berhubungan yaitu Paired-Sample t Test. Asumsi yang digunakan untuk
penggunaan alat statistik tersebut adalah data harus berdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data rata-rata trading volume activity ATVA sebelum
dan sesudah pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014 digunakan uji One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test.
Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menentukan terlebih dahulu hipotesa pengujian, yaitu:
H : Data terdistribusi secara normal
H
a
: Data tidak terdistribusi secara normal Jika hasil pengolahan data One-Sample Kolomogorov-Smirnov Test
menghasilkan probabilitas signifikansi diatas 5 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Jika hasil pengolahan data One-Sample Kolomogorov-Smirnov Test
menghasilkan probabilitas signifikansi dibawah 5 0,05 berarti hipotesa nol ditolak atau data variabel tersebut tidak terdistribusi secara normal. Berikut ini hasil
pengujian normalitas data rata-rata trading volume activity ATVA sebelum dan sesudah pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2014 di
Bursa Efek Indonesia.
80
Tabel 4.7 Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Rata-rata
Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Rata-Rata TVA Sebelum
Rata-Rata TVA Sesudah
N 51
51 Normal Parameters
a,b
Mean ,000475023
,000874415 Std. Deviation
,0010513886 ,0016426183
Most Extreme Differences Absolute
,326 ,297
Positive ,295
,270 Negative
-,326 -,297
Kolmogorov-Smirnov Z 2,326
2,123 Asymp. Sig. 2-tailed
,000 ,000
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Output SPSS 20 data diolah, 2015 Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa data rata-rata trading volume activity
saham 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa pemilihan presiden Republik Indonesia 2014 dengan profitabilitas signifikansi sebesar 0,000 dan 0,000. Karena
nilai profitabilitas signifikansi di bawah 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Hal ini berarti H
o
ditolak. Karena data rata-rata trading volume activity 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah
pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2014 terdistribusi tidak normal, maka pengujian hipotesis II tidak bisa menggunakan Paired-Sample t
Test. Dengan demikian pengujian hipotesis II dilakukan dengan menggunakan uji beda non-parametrik yaitu uji Wilcoxon Signed Ranks Test.
81
4.3 Pengujian Hipotesis
Kategori