60
karena korelasi ini masih dibawah 95 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.
Tabel 4.9 Uji Multikolonieritas 2
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant .117
.025 4.706
.000 Inventory Turnover
.002 .001
.333 1.646
.011 .977
1.024 Current Ratio
-.013 .006
-.251 2.963
.055 .948
1.055 Total Asset Turnover
.095 .056
.216 2.709
.094 .970
1.031 a. Dependent Variable: Return On Common Equity
Sumber: Diolah dengan SPSS 17. 2013
Tabel 4.9 diatas memperlihatkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai tolerance 10 dan VIF 10 sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh
variabel independen dalam persamaan regresi ini sama sekali tidak memiliki korelasi antar variabel atau dengan kata lain tidak terjadi multikolonieritas anatar
variabel.
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi.
Sedangkan uji homokedastisitas pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara anggota grup tersebut. Jika varians
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
61
sama, dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada homokedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas. Dalam model regresi dinyatakan telah terjadi heterokedastisitas
apabila titik-titik yang ada tidak membentuk pola yang tertentu dan teratur dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Berikut ini
dilampirkan grafik scatterplot untuk menganalisis apakah terjadi heterokedastisitas dengan mengamati penyebaran titik-titik pada gambar :
Sumber : Diolah dengan SPSS 17, 2013
Gambar 4.3 Grafik
Scatterplot
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
62
Dari hasil uji grafik Scatterplot diatas menunjukkan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas pada model regresi. Hal ini terlihat dari titik-titik yang
menyebar secara acak yang terdapat diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model
regresi sehingga layak dipakai untuk memprediksi rentabilitas ekonomis pada perusahaan manufaktur dengan variabel independen inventory turnover, current
ratio, total asset turnover. Hasil ini juga didukung oleh pengujian secara statistik dengan uji Glejser yang terdapat pada tabel 4.10 sebagai berikut:
Tabel 4.10 Uji Glejser
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
.036 .016
2.286 .026
Inventory Turnover .001
.000 .254
1.863 .068
Current Ratio .002
.004 .077
.556 .581
Total Asset Turnover .043
.035 .164
1.203 .235
a. Dependent Variable: AbsUi
Sumber: Diolah dengan SPSS 17, 2013 Uji Glejser dilakukan dengan mergres nilai absolut residual terhadap variabel
independen. Jika variabel independen signifikan mempengaruhi nilai absolut residual berarti terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan. Dari
Tabel 4.10 diatas, terlihat bahwa probabilitas signifikansi semua variabel independen berada diatas tingkat kepercayaan 5. Hasil ini menunjukkan bahwa
tidak ada satupun variabel independen yang mempengaruhi nilai absolut Ui
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
63
AbsUi sebagai variabel dependennya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena tidak terjadi heteroskedastisitas.
4.3.4 Uji Autokorelasi
