Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance value dan variance inflation factor
VIF. Bila nilai VIF untuk variabel bebas diatas 5 atau tolerance value dibawah 0.1 maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas
Dari tabel 4.6 di atas terlihat bahwa nilai tolerance value diatas 0.1 dan VIF dibawah nilai 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas diantara variabel
bebas.
4.3.3 Uji Autokorelasi
Dengan melakukan uji Durbin Watson, dapat diketahui apakah terdapat autokorelasi antar sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu.
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
x1 .742
1.347 x2
.742 1.347
a.
Dependent Variable:y
Universitas Sumatera Utara
Bila 1.65 DW 2,35 maka tidak terjadi autolorelasi Bila DW 1,21 atau DW 2,79
maka terjadi autokorelasi Bila 1,21 DW 1,65 atau 2,35 DW 2,79 maka tidak dapat disimpulkan
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson
Universitas Sumatera Utara
Dari hasil perhitungan diperoleh angka Durbin Watson DW sebesar 1.579. Karena 1,651.579 2.35
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas
Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan korelasi Rank Spearman. Model regresi yang diperoleh adalah
sebagai berikut:
Y = 0,006559 -0,0000001066 X
1
+ 0,01197 X
2
Selanjutnya dikorelasikan antara nilai residual dengan variabel X
1,
X
2
dengan menggunakan korelasi Rank Spearman. Hasil perhitungan korelasi untuk masing-masing
variabel X disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Change Statistics
Durbin- Watson
R Square Change
F Change df1
df2 Sig. F
Change 1
.403
a
.162 -.077
.07643 .162
.677 2
7 .539
1.579 a. Predictors: Constant, x2, x1
b. Dependent Variable: y
Universitas Sumatera Utara
1. Dengan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:
2. Ho :
= 0 Tidak terjadi heteroskedastisitas
3. H
1
: 0
terjadi heteroskedastisitas. Diperoleh nilai t
hitung:
Dari tabel t untuk = 0.05 dan derajat
kebebasan n-2=13 diperoleh t
1-0.05:2:13
= 2.179 dengan kriteria uji:
t
hitung
t
tabel
berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa varians dalam residual homogen tidak terdapat heteroskedastisitas untuk jumlah dana
pihak ketiga dan FDR.
Correlations
-.075 .791
15 -.036
.899 15
1.000 .
15 Correlation Coefficient
Sig. 2-tailed N
Correlation Coefficient Sig. 2-tailed
N Correlation Coefficient
Sig. 2-tailed N
Perubahan Jumlah Dana Pihak Ketiga
Financing To Deposit Ratio
Standardized Residual Spearmans rho
2 2
2 1
,0 7
5 ,0
3 6
1 5
2 1
,0 3
6 t
1
t r
Universitas Sumatera Utara
4.4 Deskriptif Hasil Penelitian
