Erlinda Siregar : Analisa Terhadap Jumlah Produksi Kopi, Jumlah Ekspor Kopi Dan Nilai Devisa Kopi Di Indonesia Pada Tahun 1972 – 2008, 2009.
USU Repository © 2009
Observ ed Cum Prob
1,0 ,8
,5 ,3
0,0
E xp
e ct
e d
C um
P rob
1,0
,8
,5
,3
0,0
Gambar 4.2 Normal P – P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variabel : Nilai Devisa
Sebaran titik-titik data plot diatas nampak tersebar di sekitar garis lurus,akan tetapi lebih cenderung membentuk huruf S .Ini berarti asumsi kenormalan kurang terpenuhi
atau tidak terpenuhi.
2. Uji Non-multikolinearitas
Erlinda Siregar : Analisa Terhadap Jumlah Produksi Kopi, Jumlah Ekspor Kopi Dan Nilai Devisa Kopi Di Indonesia Pada Tahun 1972 – 2008, 2009.
USU Repository © 2009
Multikolinearitas adalah antara variabel independen dalam model memiliki hubungan korelasi sempurna atau mendekati sempurna koefisien korelasinya tinggi atau bahkan
satu .Pengujian ini dapat dilihat dari nilai VIF pada tabel berikut.
Tabel 4.9 Coefficients a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Jumlah
Produksi ,374
2,672 Jumlah
Ekspor ,374
2,672 a Dependent Variable: Nilai Devisa
Hasil perhitungan menunjukkan nilai VIF sebesar 2,672 10 maka multikolinearitas tidak terjadi pada tingkat toleransi 0,374, berarti pada tingkat toleransi 0,05
= α 5
terjadi multikolinearitas. Hal ini juga ditandai dengan antara variabel independent memiliki hubungan yang kuattinggi koefisien korelasinya 0.791.Berarti asumsi non-
multikolinearitas tidak terpenuhi.
3. Uji Homoskedastisitas
Homoskedastisitas adalah varians variabel dalam model sama untuk semua pengamatan . Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan memplot
nilai-nilai prediksi dengan residualnya.
Erlinda Siregar : Analisa Terhadap Jumlah Produksi Kopi, Jumlah Ekspor Kopi Dan Nilai Devisa Kopi Di Indonesia Pada Tahun 1972 – 2008, 2009.
USU Repository © 2009
Scatterplot Dependent Variable: Nilai Devisa
Regression Standardized Predicted Value
3 2
1 -1
-2
R egr
essi on S
tandar di
ze d R
esi dual
3 2
1
-1 -2
Gambar 4.3 Plot Nilai-nilai Prediksi dengan Residualnya.
Dapat dilihat bahwa dari plot diatas sebaran data disekitar nilai nol secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga mengindikasikan asumsi homoskedastisitas
variasi terpenuhi.
4. Uji Non-autokorelasi
Adanya penyimpangan autokorelasi dalam model regresi berarti,ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu.Penyimpangan asumsi ini karena
menggunakan data time series.
Konsekuensi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya.Selain itu model regresi yang
Erlinda Siregar : Analisa Terhadap Jumlah Produksi Kopi, Jumlah Ekspor Kopi Dan Nilai Devisa Kopi Di Indonesia Pada Tahun 1972 – 2008, 2009.
USU Repository © 2009
dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen Y pada nilai variabel independen tertentu X.Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu
model regresi dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson Uji DW.
Tabel 4.10 Model Summary b
Model R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson 1
,578a ,334
,295 166,5772
,930 a Predictors: Constant, Jumlah Ekspor, Jumlah Produksi
b Dependent Variable: Nilai Devisa
Pada tabel model summary menunjukkan nilai koefisien korelasi ganda R,nilai R square koefisien determinasi,Standar error penduga Std.Error of the Estimate dan nilai
Durbin Watson DW. Prosedur pengujian Non-autokorelasi adalah sebagai berikut :
1.Menentukan hipotesis
Ho : tidak ada autokorelasi H
1
: ada autokorelasi positifnegatif
2.menentukan nilai α dan nilai d tabel
Signifikansi 5 pada n=37 dan k=2 tidak termasuk konstanta diperoleh d
1
=1,364 dan d
u
=1,590.
Erlinda Siregar : Analisa Terhadap Jumlah Produksi Kopi, Jumlah Ekspor Kopi Dan Nilai Devisa Kopi Di Indonesia Pada Tahun 1972 – 2008, 2009.
USU Repository © 2009
3.Menentukan Kriteria Pengujian
a.Untuk autokorelasi positif
