43
3.6. Uji Penyimpangan Klasik
Ada beberapa masalah yang akan terjadi dalam model regresi linier di mana secara statistik permasalahan tersebut dapat mengganggu model yang
telah di tentukan, bahkan dapat menyesuaikan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang terbentuk, untuk itu perlu melakukan uji penyimpangan
asumsi klasik, yang terdiri dari Manurung, Manurung, Saragih, 2005.
1. Uji Multikolinieritas
Berfungsi untuk mengetahui apakah terjadi hubungan linier yang perfect atau tidak diantara beberapa atau variabel bebas dari model
estimasi. Uji ini menggunakan angka Variavence Inflating Factor VIF dan Tolerance TOL :
2
1 1
ij
R VIF
− =
atau TOL
= 1-R
ij 2
3.7
Jika VIF10 atau TOL 1.0 maka terjadi multikolinier yang serius dan koefisien regresi tidak efisien.
Adanya multikolinieritas mengakibatkan nilai statistik t kecil akibatnya hipotesis nol tidak di tolak atau nilai populasi sebenarnya adalah nol.
Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa koefisien determinasi yang tinggi cenderung mengakibatkan signifikasi statistik t rendah dan
signifikasi statistik F tinggi. Pada umumnya, perubahan kecil dalam
Rimmar Siringo Ringo : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Industri Menengah dan Besar di Provinsi Sumatera Utara.
USU e-Repository © 2008.
44
data akan mengakibatkan OLS dan keselahan standar koefisien model regresi sangat sensitif.
2. Uji Autokorelasi
Berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi stockastic term error antara periode waktu. Uji ini menggunakan Breusch-Godfrey test
yaitu : ε
t
= β
+ β
1
Ln W+ β
2
Ln R+ β
3
Ln PDRB+ β
4
ε
t-1
+ β
5
ε
t-2
+ V
t
3.8 Jika X
2
=OBS R
2
lebih besar dari X
2
Tabel maka Stochastic term dari persamaan regressi mengalami autokorelasi.
3. Uji Normalitas
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah normal stockastic term error atau tidak. Uji ini menggunakan Jarque-Bera Test J-B Test yang
membandingkan antara nilai J-B X
2 hitung
terhadap X
2 tabel
Tabel Chi- Square Tarque Test dirumuskan sebagai berikut :
⎥ ⎦
⎤ ⎢
⎣ ⎡
− +
= 24
2 6
2 2
k S
JB 3.9
dimana: S = Skweness dari stochastic term error
K = Kurtosis dari stochastic term error
Rimmar Siringo Ringo : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Industri Menengah dan Besar di Provinsi Sumatera Utara.
USU e-Repository © 2008.
45
Jika nilai JB-Test lebih besar dari X
2
Tabel maka stochastic term error dari regressi tidak mengikuti distribusi normal.
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah stochastic term error masing-masing pengamatan mempunyai variansi yang sama atau tidak.
Uji ini menggunakan White’s General Heteroskedasticity Test,yaitu :
v PDRB
Ln R
Ln LnW
PDRB Ln
R Ln
W Ln
t
+ +
+ +
+ +
+ =
2 3
2 5
2 4
3 2
1
β β
β β
β β
β ε
3.10
Jika statistik X
2
=Obs R
2
lebih besar dari X
2
maka stochastic term error regressi adalah heteroskedastisitas
Rimmar Siringo Ringo : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Industri Menengah dan Besar di Provinsi Sumatera Utara.
USU e-Repository © 2008.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Kategori