1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Dewasa ini globalisasi adalah salah satu jalan dalam mencapai kesejahteraan perekonomian, dengan tumbuhnya peluang peluang dalam
melakukan bisnis secara mendunia. Namun sisi lain dari tumbuhnya perekonomian akan selalu sejalan dengan adanya kebijakan kebijakan ekonomi
bahkan perubahan dalam makro ekonomi. Krisis keuangan selalu didahului oleh fluktuasi dan ketidakstabilan makro ekonomi yang menyebabkan depresiasi mata
uang domestik secara signifikan, menyulut tingginya tingkat bunga dan inflasi serta ketidakstabilan makro ekonomi Setyorini: 2012:179.
Lembaga keuangan perbankan adalah salah satu sektor usaha yang cukup berpengaruh dalam perekonomian negara. Hadirnya usaha perbankan sangat
berpengaruh dalam perekonomian modern ini, selain sebagai menampung dana dari beberapa pihak, Bank juga sangat berpengaruh sebagai perantara keuangan
berbagai pihak. Sebagai penampung dana sangatlah penting bagi perbankan untuk terus meningkatkan kinerjanya ditengah pertumbuhan pesat ekonomi. Sebagai
salah satu lembaga keuangan atau finansial sangatlah penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan nasabah dan pihak yang berkepentingan stockholder.
Lancarnya kegiatan yang dilakukan oleh bank akan sangat mendukung dalam mencapai kesejahteraan para stockholder dan akan meningkatkan nilai perusahaan
Wahyu, 2006:46.
2
Tingginya pertumbuhan ekonomi meningkatkan tingginya persaingan antar bank untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga akan menarik dan
menambah investor stockholder dan nasabah Third Party. Untuk meningkatkan pihak pihak tersebut maka bank melaporkan secara rutin keuangan dalam
pelaporannya untuk meningkatkan daya tarik dari berbagai pihak. Kemudian dengan adanya krisis perekonomian global di tahun 1998 banyak sekali sektor
bisnis yang mengalami kebangkrutan. Krisis moneter tersebut juga memaksa sektor bisinis perbankan mengalami kemunduran dengan tingginya tingkat suku
bunga dan nilai tukar terhadap dollar. Hal inilah yang kemudian meningkatkan tingginya penarikan dana nasabah secara besar besaran. Dan kemudian ditambah
dengan tingginya hutang luar negeri swasta dan publik yang memang sudah ada sejak tahun 1990, sehingga pada saat tahun 1998 krisis terjadi akibat faktor faktor
makro ekonomi dan internal perbankan itu sendiri. Kemudian perbaikan ekonomi Indonesia berjalan hingga pada tahun 2008
kembali terjadinya krisis global dengan permasalahan yang terjadi pada awalnya adalah runtuhnya salah satu sektor bisnis finansial Amerika Serikat. Dengan
runtuhnya salah satu sektor bisnis raksasa ekonomi dunia, maka tersebarnya isu tersebut membuat beberapa negara yang bergantung terhadap mata uang dollar
sangat berpengaruh dan mengalami kelumpuhan beberapa saat. sehingga memaksa The Fed untuk melakukan bailout kepada beberapa bank di dunia
http:finance.detik.comread20090415120601111575353kronologi-dan- latar-belakang-krisis-finansial-global.
3
36,95 2,63
8,14 5,91
7,99
Komposisi Perbankan Nasional
Kemudian pa membaik. Pada akhir
positif walaupun dari yang pada saat itu ma
kepercayaan nasabah pihak ketiga yang ke
sisi aset perbankan it bank pun menyalurka
permodalan bank de Pengawasan Bank,
ekonomi Indonesia juga Moneter Bank Indone
Kompo
Sumb
Dengan naikn perbankan nasional
perbankan nasional,
3
38,38
36,95 7,99
Komposisi Perbankan Nasional
Bank Persero BUSN Devisa
BUSN Non Devisa BPD
Bank Campuran Bank Asing
pada tahun tahun berikutnya kinerja perbanka khir tahun 2010 kinerja bank mulai menunjukan t
dari sisi lain masih melemahnya kinerja perekonom masih menunjukan pemulihan keadaan. Kembal
ah Third party menunjukan adanya peningkata kemudian menunjukan adanya peningkatan pe
n itu sendiri. Untuk mendukung pertumbuhan urkan kredit kepada pihak kreditur. Dan pihak
dengan meningkatnya jumlah profit bank se nk, 2011. Selama tahun berjalan pada 2011
juga mengalami kenaikan sebesar 6,5 Lapor ndonesia Triwulan IV, 2011.
Grafik 1.1 posisi Perbankan Nasional dari Segi Aset Tahun 2014
mber: Statistik Perbankan Indonesia www.bi.go.id diakses pada tanggal 30 April 2015
iknya pertumbuhan ekonomi ini meningkatk l pada saat tahun 2014. Jika dilihat dari
l, total aset terbesar masih dikuasai oleh ke
3
Bank Persero BUSN Devisa
BUSN Non Devisa Bank Campuran
bankan berangsur n tren yang sangat
rekonomian dunia bali meningkatnya
katan dari sisi dana n peningkatan dari
buhan ekonomi maka hak bank menjaga
nk sendiri Laporan 2011 pertumbuhan
aporan Kebijakan
014
id
katkan jumlah aset ri komposisi aset
h kelompok Bank
4
20765181999417
140823 440691 320067 432582
500000 1000000
1500000 2000000
2500000
Jumlah Aset Perbankan Nasional 2014
Jumlah Aset Perbankan
5
2,74 2,69 2,98
3,63 3,73 3,66 3,75
1 2
3 4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perkembang ROA Bank Persero
Perkembang ROA Bank Persero
6
5000000 10000000
15000000 20000000
Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Persero dalam Milyar Rupiah
Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Persero
dalam Milyar Rupiah
7
semakin tinggi Taswan, 2010:173. Dari grafik 1.4 dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga DPK bank persero terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada
tahun 2008 total DPK dari bank persero berada di angka Rp. 6.755.922 milyar yang kemudian pada tahun 2009 kembali naik Rp. 8.222.621 Milyar. Kenaikan
cukup pesat ini membuktikan adanya peningkatan dari pemulihan krisis ekonomi yang berjalan pada saat itu. Kemudian pada tahun 2010 kembali mengalami
peningkatan hingga mencapai Rp. 9.274.597 Milyar dan pada tahun 2011 mencapai Rp. 10.612.292 Milyar. Kenaikan terus menerus ini menunjukan bahwa
bank telah mampu meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menitipkan sejumlah dana tersebut agent of trust. Dan kenaikan pada tahun 2012 dan 2013
masing masing sejumlah Rp. 12.517.870 Milyar dan Rp. 14.693.393 Milyar Rupiah dan pada tahun 2014 mencapai angka Rp. 16.874.254 Milyar
Dalam meningkatkan profitabilitas bank selain faktor internal perbankan juga sangat dipengaruhi oleh faktor faktor eksternal yang berasal dari kebijakan
kebijakan moneter atau kondisi makro ekonomi. Faktor faktor eksternal tersebut antara lain, inflasi, suku bunga, kurs, pertumbuhan ekonomi. Suku bunga
merupakan salah satu kebijakan makro ekonomi yang mempengaruhi pendapatan bank itu sendiri Samuelson, 2004.
8
9,25 6,5
6,5 6
5,75 7,5
7,5
2 4
6 8
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BI Rate Persentase
BI Rate Persentase
9
11824 9957 9522 9588 10145
12587 12438 5000
10000 15000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika
Kurs Rupiah Terhadap Dollar
Amerika
10
profitabilitas suatu bank yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal juga pernah dilakukan. Hal ini mnunjukan bahwa profitabilitas perbankan tidak hanya
dipengaruhi oleh faktor internal bank tetapi juga faktor eksternal seperti perubahan kebijakan moneter dan kondisi makro ekonomi yang terjadi di
Indonesia. Adapun penelitian sebelumnya yang menggunakan faktor internal dan
eksternal bank untuk mengukur Profitabilitas bank yang dilakukan oleh Muhammad Bilal, dkk 2013 tentang “Influnce of Bank Specific and
Macroeconomic Factors on Probability of Commercial Banks: A Case Study of Pakistan” hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Size, NIM, dan GDP
berpengaruh terhadap ROA sedangkan CAR, NPL, dan Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas ROA.
Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Silvia Hendrayati dan Harjum Muharam 2013 tentang Analisis Pengaruh Faktor Internal dan
Eksternal terhadap Profitabilitas Perbankan Studi pada Bank Umum Di Indonesia Periode Januari 2003 - Februari 2013 hasil penelitian menunjukan
beberapa variabel yang mempengaruhi ROA. Dari tujuh variabel yang diteliti EAR, BOPO, LAR, Firm Size, Pertumbuhan Ekonomi dan Volatilitas ROA
terbukti bahwa EAR, BOPO, LAR dan Firm Size dan Volatilitas ROA berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan dua variabel lainnya tidak
berpengaruh Hendrayati, 2013. Penelitian berikutnya diteliti oleh Sehrish Gul dkk 2011 tentang Factors
Affecting Bank Profitability in Pakistan dimana hasil penelitian menunjukan
11
korelasi positif dan signifikan antara variabel Bank Size, Loan, Deposito, Inflasi dan GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ROA. Dan variabel
Capital dan Market Capitalization tidak berpengaruh terhadap variabel ROA. Ada pun penelitian pendukung di Indonesia yang dilakukan oleh Winarti
Setyorini 2012 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Industri
Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007-2010 serta penelitian yang di lakukan Kartika Wahyu 2006 dengan
judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia periode tahun 2000-2005
Melihat fenomena sebelumnya yang terjadi pada bank persero. Dimana profitabilitas bank itu sendiri menunjukan angka tidak pasti dimana pada tahun
tahun sebelumnya terjadi fluktuasi sesuai keadaan internal bank itu sendiri dan faktor makro ekonomi di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kebijakan kebijakan
yang mendukung sektor perbankan, baik dari pemerintah maupun bank itu sendiri. Melihat data yang disajikan diatas, tingginya profitablitas bank persero yang
hanya terdiri dari empat bank dan menduduki 10 besar bank dengan total asset terbesar sumber : www.idx.co.id, diakses pada tanggal 30 Maret 2015 maka
bank persero menjadi penting untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada paragraf
sebelumnya maka penulis mengambil judul skripsi “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BI Rate, dan Kurs Rupiah terhadap Profitabilitas ROA Pada
Bank Persero di Indonesia pada Tahun 2008 - 2014”.
12
B. Perumusan Masalah
Kategori