asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square
OLS.
a. Hasil Uji Multikolinieritas
Interpretasi dari persamaan regresi ganda secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan
tersebut tidak saling berkorelasi.
36
Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah diantara variabel bebas mempunyai hubungan
korelasi atau tidak. Deteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi parsial antar variabel independen. Hasil
pengujian multikolinieritas dapat dilihat sebagai berikut:
Apabila antara variabel bebasnya saling berkorelasi melebihi 0,8 atau r 0,8, maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Model
regresi yang baik adalah yang terhindar dari multikolinearitas. Hasil menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari
36
Nachrowi Djalal dan Hardius Usman, Penggunaan Teknik Ekonometri, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 118
DPK NPF
CAR Biaya
Promosi Inflasi
Equivalent Rate
DPK 1 0.792527
-0.45679 0.249799
-0.075035 0.764529
NPF 0.792527
1 -0.45499
0.071402 -0.191015
0.548512 CAR
-0.456787 -0.45499
1 -0.718788
0.068429 -0.311647
Biaya Promosi
0.249799 0.071402 -0.71879
1 0.048149
0.369809 Inflasi
-0.075035 -0.19102
0.06843 0.048149
1 0.243808
Equivalent Rate
0.764529 0.548512 -0.31165
0.369809 0.243808
1
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber: Eviews 8 data diolah
0,8, maka H diterima. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini
tidak terjadi multikolinieritas antar variabel-variabel tersebut.
b. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Data yang baik adalah data yang bersifat homoskedastisitas.
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari Chi- Square sebesar 0,52
yang berarti lebih besar dari nilai α sebesar 0,05. Karena nilai probabilitas Chi-Square 0,52 0,05, maka H
diterima. Dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak ada masalah
heterokedastisitas.
c. Hasil Uji Autokorelasi
