mengenai perkembangan laju inflasi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2000 hingga 2011. Analisis ini juga digunakan untuk menggambarkan perkembangan
variabel eksternal seperti nilai tukar, harga minyak dunia, dan indeks harga pangan dunia. Selain itu juga analisis ini digunakan untuk menggambarkan
variabel internal seperti uang beredar, suku bunga, PDB dan pengeluaran pemerintah.
3.2.2. Analisis Ekonometrika
Analisis ekonometrika adalah analisis yang menggunakan model statistik dalam menjelaskan perilaku ekonomi Juanda, 2009. Pada penelitian ini akan
menggunakan analisis Vector Error Correction Model karena data yang digunakan tidak semua stasioner pada level dan terdapat kointegrasi diantara
variabel-variabel tersebut.
3.2.2.1. Uji Stasioneritas
Dalam uji stasioneritas ini digunakan uji akar unit unit root test. Uji ini dilakukan guna menentukan stasioner atau tidaknya suatu variabel. Tujuan dari uji
ini adalah untuk mendapatkan nilai rata-rata yang stabil sehingga model regresi yang diperoleh memiliki kemampuan prediksi yang handal dan menghindari
timbulnya regresi lancung spurious regression. Pengujian stasioneritas secara teori dan prakteknya menggunakan tiga
asumsi dasar yaitu tidak adanya trend dan konstanta, adanya konstanta, adanya trend
dan konstanta. Dalam melakukan uji statistik dan hipotesis alternatif yang sesuai diperlukan pengujian adanya trend pada data deret waktu. Pengujian trend
ini dilakukan untuk menghasilkan uji unit root yang lebih powerfull. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melihat adanya trend pada data dengan
menggunakan grafik. Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey Fuller, dasar uji
stasioner data dengan akar unit dapat dijelaskan melalui persamaan: Y
t
= ρY
t-1
+ e
t
, dimana - 1 ≤ ρ ≤ 1
3.1 Dimana
ρ adalah koefisien autoregresif dan e
t
adalah rresidual yang bersifat random dimana residualnya memiliki mean nol, varians konstan dan non-
autokorelasi. Residual yang seperti itu disebut white noise. Jika pada persamaan 3.1 memiliki
ρ=1, maka dikatakan bahwa variabel Y memiliki unit root. Jika suatu data memiliki akar unit, maka data tersebut tidak stasioner.
Dalam bentuk hipotesis dapat ditulis: Ho:
ρ = 1 series memiliki akar unit Ho:
ρ ≠ 1 series tidak memiliki akar unit Persamaan 3.1 dapat dinyatakan dalam bentuk lain turunan pertama,
yaitu: Y
t
- Y
t-1
= ρY
t-1
- Y
t-1
+ e
t
∆ Y
t
= ρ-1 Y
t-1
+ e
t
∆ Y
t
= δ Y
t-1
+ e
t
3.2 Dari persamaan diatas dapat dibuat hipotesis:
Ho: δ = 0 series memiliki akar unit Ho: δ ≠ 0 series tidak memiliki akar unit
Dengan menggunakan uji ADF Augmented Dickey-Fuller, suatu variabel dapat dilihat kestasionerannya. Jika koefisien ADF statistic lebih besar dari
Critical Value McKinnon 1, 5, 10 artinya terima Ho dimana series
memiliki akar-akar unit. Dan dapat disimpulkan variabel tersebut tidak stasioner. Apabila tidak stasioner pada level, maka dilanjutkan ke tahap Uji Derajat Integrasi
integration test. Jika koefisien ADF statistic lebih kecil dari Critical Value McKinnon
1, 5, 10 artinya tolak Ho dimana series tidak memiliki akar- akar unit. Dan dapat disimpulkan variabel tersebut stasioner.
3.2.2.2. Uji Lag Optimal
