39
4.2.2 Uji Normalitas
Untuk menentukan alat uji statistik yang tepat bagi hipotesis yang telah dibuat, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji
non parametrik one-sample kolmogorov–sminorv test untuk masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian ini.Kolmogorov Sminorv adalah dengan
membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Jadi, sebenarnya uji Kolmogorov Sminorv adalah uji beda antara uji
beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data baku. Kriteria pengujian yang digunakan dengan pengujian dua arah two tailed test yaitu dengan membandingkan
nilai p yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan. 1. Nilai signifikan probabilitas ditentukan sebesar 0,05 apabila p probabilitas
0,05 maka data berdistribusi normal. 2. Nilai signifikan probabilitas ditentukan sebesar 0,05 apabila p probabilitas
0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
4.2.2.1 Harga Saham
Uji normalitas data rata-rata untuk harga saham sebelum dan sesudah pemecahan saham stock split ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Harga Saham
h_ssdh h_sblm
N 30
30 Normal Parameters
a,b
Mean 3098.2833
3906.2167 Std. Deviation
8210.94371 3750.43528
Most Extreme Differences Absolute
.406 .191
Universitas Sumatera Utara
40
Positive .406
.191 Negative
-.361 -.157
Kolmogorov-Smirnov Z 2.223
1.047 Asymp. Sig. 2-tailed
.000 .223
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Data diolah Penulis
Dari tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga saham sesudah dilakukan stock split tidak berdistribusi normal, dapat dilihat dari signifikansi sebesar
0,00 0,000,05 sedangkan rata-rata harga saham sebelum dilakukannya stock split berdistribusi normal karena signifikansi sebesar 0,223 0,2230,005. Oleh karena itu
untuk rata-rata harga saham sesudah stock split harus dilakukan transformasi logaritma natural.
Berikut adalah tabel hasil uji normalitas data rata-rata harga saham setelah ditransformasi:
Tabel 4.5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Harga Saham
Setelah Transformasi Logaritma Natural
h_sblm LNh_ssdh
N 30
30 Normal Parameters
a,b
Mean 3906.2167
6.7778 Std. Deviation
3750.43528 1.28168
Most Extreme Differences Absolute
.191 .170
Positive .191
.170 Negative
-.157 -.107
Universitas Sumatera Utara
41
Kolmogorov-Smirnov Z 1.047
.930 Asymp. Sig. 2-tailed
.223 .353
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Data diolah penulis
Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa harga saham telah berdistribusi normal karena nilai dari signifikansi lebih besar dari 0,05 0,2230,05
dan 0,3530,05. Oleh karena itu, untuk pengujian hipotesis pertama digunakan uji parametrik dengan paired samples t-test.
4.2.2.2 Volume Perdagangan Saham
Uji normalitas data rata-rata untuk volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pemecahan saham stock split ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.6 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Volume Perdagangan
v_sblm v_ssdh
N 30
30 Normal Parameters
a,b
Mean 14588836.3750 13933224.9850
Std. Deviation 21248343.9831
2 17664334.8977
3 Most Extreme Differences
Absolute .252
.215 Positive
.252 .191
Negative -.246
-.215 Kolmogorov-Smirnov Z
1.380 1.178
Asymp. Sig. 2-tailed .044
.124 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data diolah penulis
Universitas Sumatera Utara
42
Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume perdagangan saham sebelum dilakukannya stock split tidak berdistribusi secara normal karena nilai
signifikansi sebesar 0,044 0,0440,05, sedangkan rata-rata volume perdagangan saham sesudah stock split berdistribusi secara normal dengan nilai signifikansi
sebesar 0,124 0,1240,05. Oleh karena itu, rata-rata volume perdagangan saham sebelum stock split harus dilakukan transformasi logaritma natural.
Berikut adalah tabel hasil uji normalitas data rata-rata volume perdagangan saham setelah ditransformasi:
Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Volume Perdagangan Saham
Setelah Transformasi Logaritma Natural
v_ssdh LNv_sblm
N 30
30 Normal Parameters
a,b
Mean 13933224.9850
15.3423 Std. Deviation
17664334.8977 3
2.05249 Most Extreme Differences
Absolute .215
.158 Positive
.191 .094
Negative -.215
-.158 Kolmogorov-Smirnov Z
1.178 .866
Asymp. Sig. 2-tailed .124
.441 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data diolah penulis
Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa volume perdagangan saham telah berdistribusi normal karena nilai dari signifikansi lebih besar dari 0,05
Universitas Sumatera Utara
43
0,1240,05 dan 0,4410,05. Oleh karena itu, untuk pengujian hipotesis kedua digunakan uji parametrik dengan paired samples t-test.
4.2.3 Hasil Hipotesis
Kategori