35
B. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah
garisdiagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.8.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat
dilakukan dengan melakukan uji korelasi antara variabel independen dengan menggunakan tolerance dan varians inflating faktor VIF. VIF merupakan suatu
jumlah yang menunjukkan variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lain dalam persamaan regresi. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya
multikolinearitas dapat diketahui dengan kriteria berikut ini: Jika VIF 5, maka terjadi multikolineritas
Jika VIF 5, maka tidak terjadi multikolinearitas Jika tolerance 0.01, maka terjadi multikolinearitas
Jika tolerance 0.01, maka tidak terjadi multikolinearitas
3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2005:105 “uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakan dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain”. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya
heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi
36
variabel dependen. Menurut Ghozali 2005:105 dasar analisis menetukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu:
A. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
B. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 3.8.2.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang
waktu berkaitan satu sama lainnya Ghozali, 2013:110. Untuk mengetahui ada ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan
dua pengujian, yaitu Uji Durbin-Watson DW test yaitu Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5 . Uji ini mensyaratkan adanya konstanta dalam
model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:
H0 : tidak ada autokorelasi r=0 H1 : ada autokorelasi r
≠0 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Ghozali 2013 adalah:
37
Tabel 3.4 Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi
Hipotesis 0 Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak ada autokorelasi positif
No decision dl d du
Tidak ada autokorelasi negative Tolak
4-dl d 4 Tidak ada autokorelasi negative
No decision 4-du d 4-dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
Terima
du d 4-du
3.9 Pengujian Hipotesis
3.9.1 Analisis Regresi Linear Berganda
