Tabel 4.4
Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas. Jika dilihat pada tabel semua variabel independen
memiliki nilai VIF10. Selain itu nilai toleransi untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 tolerance0,1 Dengan demikian disimpulkan tidak ada
multikolinearitas dalam model regresi ini.
c. Uji Heteroskesdastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode yang lain. Uji ini dilakukan dengan
mengamati pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana bila ada titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk
pola maka tidak terjadi heterokedastisitas. Grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini.
Coefficients
a
15,945 1,020
15,637 ,000
,407 ,048
1,178 8,572
,000 ,318
3,143 -,360
,080 -,618
-4,500 ,000
,318 3,143
Constant PAD1
Dana1 Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coeffic ients Beta
Standardiz ed Coeffic ients
t Sig.
Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: kapita1 a.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.3
Dengan melihat gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka dapat
disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.
d. Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1
sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Ada
3 2
1 -1
-2 -3
Regression Standardized Residual
16.50
16.00
15.50
15.00
k a
p it
a 1
Dependent Variable: kapita1 Scatterplot
Universitas Sumatera Utara
beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah dalam autokorelasi diantaranya adalah dengan Uji Durbin Watson DW.
Berikut adalah hasil uji Durbin-Watson pada tabel 4.5.
Tabel 4.5
Model Summaryb
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson
1 ,753a
,567 ,555
,22714 1,460
a Predictors: Constant, Dana1, PAD1 b Dependent Variable: kapita1
Dari tabel Durbin-Watson dapat dilihat bahwa untuk jumlah sampel sebanyak 75 dan variabel bebas sebanyak 2 maka Angka D-W di antara -2 sampai +2,
berarti tidak ada autokorelasi
3. Pengujian Hipotesis a. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Goodness of Fit
