48
Dengan menggunakan SPSS, didapat hasil untuk uji normalitas Kolmogorov- Smirnov dari nilai pada tabel residual
Unstandardized Residual
N 60
Normal Parameters
a,b
Mean .0000000
Std. Deviation 651.97374855
Most Extreme Differences Absolute
.173 Positive
.173 Negative
-.120 Kolmogorov-Smirnov Z
1.342 Asymp. Sig. 2-tailed
.055 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai signifikansi Asymp. Sig 2-tailed adalah 0,055 0,05; sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.
4.2.3 Uji Multikolinearitas
Untuk melihat terjadi atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat sebagai berikut:
Kriteria Pengujian: -
Tidak ada multikolinearitas yang terjadi apabila nilai Tolerance 10, dan nilai VIF 10.
- Ada multikolinearitas yang terjadi apabila nilai Tolerance 10,
dan nilai VIF 10.
49
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta Tolera
nce VIF
1 Constant
143.942 149.526 .963
.340 ROA
151.286 14.635 .997
10.33 8
.000 0.625 1.59
9 ROE
-39.541 10.285
-.370 -3.845 .000
0.626 1.59 7
DER 12.664
18.816 .052
.673 .504
0.977 1.02 3
a. Dependent Variable: Harga Saham
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance untuk variabel ROA = 0,625; ROE = 0,626; dan DER = 0,977 0,1; dan nilai VIF pada variabel
ROA = 1,599; ROE = 1,597; dan DER = 1,023 10; sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolinearitas yang terjadi pada seluruh variabel.
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas
Untuk uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode grafik Scatter Plot, dapat dilihat pada gambar berikut:
Dari gambar, dapat dilihat pola pesebaran titik yang menyebar diatas garis 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
50
Selain dengan metode Scatter Plot, untuk melihat terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan menguji nilai absolut dari nilai
residual yang digunakan pada uji normalitas dengan kriteria pengujian tidak ada heteroskedastisitas yang terjadi apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas
Sig. pada masing-masing variabel independen 5. Berikut adalah tabel hasil SPSS untuk uji heteroskedastisitas:
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients T
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant 51.434
86.553 .594
.555 ROA
16.095 8.471
.242 1.900
.063 ROE
21.455 5.953
.458 3.604
.001 DER
-11.155 10.892
-.104 -1.024 .310
a. Dependent Variable: ABS_RES Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai Sig. untuk variabel ROA = 0,063
0,05; dan DER = 0,31 0,05 sehingga variabel dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas, sedangkan variabel ROE = 0,001 0,05 sehinga variabel
tersebut mengalami heteroskedastisitas pada penelitian ini.
4.2.5 Uji Autokorelasi
