37
dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 Ghozali 2005: 91.
Ada tidaknya multikolinearitas dapat dideteksi dengan : 1. melihat nilai tolerance : nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan
adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance 0,10 2. melihat nilai variance inflation factor VIF : nilai cut off yang umum dipakai
untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai VIF 10 3. menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Menurut Ghozali
2005 : 93 “untuk matrik korelasi adanya indikasi multikolonieritas dapat dilihat jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas
0,95”.
3.6.1.3 Uji heteroskedastisitas
Menurut Nugroho, 2005:62 ”uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians antar satu pengamatan ke
pengamatan lainnya”. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas
dapat dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisis adalah sebagai berikut :
• jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
38
• jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.6.1.4 Uji autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan periode t-1
sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi Ghozali, 2005:95. Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat
dideteksi dengan uji Durbin-Waston DW test. Cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi
adalah dengan uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari kriteria berikut ini:
1. Bila nilai DW lebih besar dari pada batas atas DU dan 4-DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, artinya tidak ada autokorelasi positif maupun
negatif. 2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah DL koefisien autokorelasi
lebih besar dari pada nol, artinya ada autokorelasi positif. 3. Bila nilai DW terletak diantara batas atas DU dan batas bawah DL, maka
tidak dapat disimpulkan apakah ada autokorelasi atau tidak, 4. Bila nilai DW 4 – DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol,
artinya ada autokorelasi negatif. 5. Bila nilai Durbin-Watson DW terletak antara batas atas DU dan batas bawah
DL atau DW terletak batas antara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
39
3.7 Pengujian Hipotesis
